(4.3) ETF 전체 종목 분석 [20/20] 곱버스와 원유 수업에서 Correlation 구하는 과정

선생님 친절한 답변 감사합니다.  말씀해주신 부분을 이해했습니다.
선생님께서 잘 설명해주셔서 실력이 많이 늘었습니다.

좋은 강의를 해주셔서 다시 한번 감사드립니다.

안녕하세요.

여기에서 상관 계수를 구할 때는 시계열 데이터를 사용하지 않고 현재가, 전일비, 등락률, 순자산가치,  3개월 수익률, 거래량, 거래대금 등이 변수로 들어가서 상관 계수를 구하게 됩니다.

현재가만 들어가는게 아니라 다른 변수들이 함께 들어가서 상관 계수를 구하게 됩니다.

그리고 상관 계수를 구했을 때 특정 시점에서는 상관 계수가 높게 나올 수도 있지만 어떤 데이터가 들어갔는지에 따라 상관 계수가 다르게 나올 수도 있습니다.

그래서 다른 시점의 데이터를 사용하신다면 상관 계수가 달라질 수 있습니다.

또, KODEX200과 KODEX200선물인버스2X에 대한 상품 구성을 자세히 이해하고 있지는 못하지만 이 또한 시점에 따라 음수가 아니라 양수가 나올 수도 있고 위에 있는 변수 현재가, 전일비, 등락률, 순자산가치,  3개월 수익률, 거래량, 거래대금 등에 따라 다르게 나올 수 있습니다.

또 KODEX200 과 KODEX200선물,  KODEX200선물인버스2X 각각을 비교해 보시는것도 추천합니다.

선물은 KODEX200과는 또 다르기 때문에 인버스와 결합했을 때는 상관 계수가 달라질 것 같습니다.

안녕하세요.

다음의 변수를 축을 변환하면 인덱스로 가게 됩니다.

그래서 현재가 외에도 다음의 데이터를 함께 사용해서 상관 계수를 구했습니다.

아래 하이라이트 한 아래 부분의 코드를 출력해 보세요.  .T로 transpose 를 했을 때와 안 했을 때의 차이를 비교해 보세요.

# transpose 로 행과 열을 바꿉니다.

df_t = df_num.T

감사합니다 :)

안녕하세요!! 빠른 답변 정말 감사드립니다!!

제 이해력이 부족해서 아직 답이 되지 않았습니다. 

강의 4:36초에 나온 테이블을 참고해서 다시 질문드리겠습니다.

제 질문은  4:36초에 나온 테이블들을 보면, 종목들의 상관관계를 구한 테이블이 나옵니다.

저기에서 하나를 뽑아보면, KODEX200과 KODEX200선물인버스2X의 상관계수가 0.999193이 나옵니다.

상관계수를 구하기 위해서는 두 종목의 과거 시계열 데이터를 활용해서 구하는 거로 알고 있는데 강의 내용에서는 현재가만 존재했습니다. 즉, 시계열 데이터 쌍이 1쌍인거죠.

한쌍의 데이터를 좌표평면에 찍으면 점 하나만 나오는데 거기서 어떻게 correlation이 나오는지 이해가 안됩니다.

그리고 일단 KODEX200과 KODEX200선물인버스2X는 서로 반대 방향의 상품인데 correlation이 음수가 나오는게 맞지 않나 싶습니다.