시계열이 다른 자산의 포트폴리오 계산

22.05.31 10:13 작성 조회수 173

안녕하세요!

1. 만약 리밸런싱 기반 포트폴리오에서,

주식은 SPY로 하고

채권은 한국 10년물로 한다면

서로 영업일이 다르기 때문에 두 종가 데이터를 concat하면 분명 결측치가 생길탠데,

이럴때는 그냥 merge해서 inner join된 부분만 사용해도 결과엔 지장이 없는건가요?

2. 현금을 포트폴리오에 넣는다고 하면 그냥 현금은 가격을 어떤 시점에서든 1로 보면되는건가요?

파이썬(Python)으로 데이터 기반 주식 퀀트 투자하기 Part2

답변 1

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DeepingSauce

2022.06.01

안녕하세요

1. 영업일이 달라서 join시 발생하는 NaN 부분은 forward fill (fillna())을 이용해서 메꾸면 되겠습니다.

2. 비중을 의미하는 것이라면, 리벨런싱 시점에 현금 비중을 x로 놓고, 나머지 주식이 전체 포트폴리오 value에서 차지해야되는 비중을 1-x로 잡아서 1-x내에서 각 주식이 비중을 가져가면 될것같아요!

honey

2022.06.01

1. 이전 값을 채우면 되는 것이군요. 감사합니다.

2. 현금 비중에 대한 질문이 아니라, 현금의 일간 수익률, 누적수익률에 관한 질문이었습니다.

현금은 가치가 변하지 않는다고 볼 수 있으니, 일간, 누적 수익률을 모두 0%, 즉 1로 보면 되는 것인지 궁금합니다!

DeepingSauce

2022.06.02

네! 보수적으로 접근하기 위해서는 1로 보시는게 맞습니다. 저두 그렇게 하구요 : )