コンピューターサイエンスのための数学
Open Academy
このコースでは、理数・工学系の初等離散数学を扱い、コンピュータサイエンスに役立つ数学的ツールや証明手法に焦点を当てます。学習者は、論理記号、集合、関係、グラフ理論、状態機械、アルゴリズムなどのトピックを探索します。
Nhập môn
algorithms, computation, structures
このコースでは、金融業界で不可欠な数学的概念と手法を、理論的な数学と実用的な応用を組み合わせて紹介します。受講者は、金融の文脈の中で、確率、統計、線形代数などのトピックを探求します。
2名 が受講中です。
難易度 入門
受講期間 無制限
価格と利回りの関係を導き出し、コンベクシティ(凸性)を理解する
標準的なバリュー・アット・リスク(VaR)の算出とその前提条件について。
オプションのボラティリティを推定し、ブラック・ショールズ方程式を導出する
MIT OpenCourseWare
数学と金融実務の融合
複雑な金融の世界をナビゲートすることは、特にその根底にある数学的原理を理解しようとする際、しばしば圧倒されるように感じることがあります。このコースはそのギャップを埋めるように設計されており、現実世界の金融シナリオで数学がどのように応用されているかについての洞察を提供します。MITの数学者と業界の専門家による講義を独自に組み合わせることで、学生は金融で使用される主要な数学的概念を包括的に理解することができます。
コース全体を通して、学習者は確率、統計、確率過程などの不可欠なトピックを深く掘り下げ、同時にこれらの概念が金融セクターでどのように活用されているかを確認します。コースの終わりまでに、学生は価格と利回りの関係の導出、バリュー・アット・リスク(VaR)の計算、およびデータ分析における統計的手法の適用に、より自信を持てるようになることが期待されます。この道のりは、数学的スキルを向上させるだけでなく、金融におけるその応用に対するより深い理解を育むことにもなるでしょう。
講義 ・ 24本の動画
1. イントロダクション、金融用語と概念
2. 線形代数
3. 確率論
5. 確率過程 I
6. 回帰分析
7. バリュー・アット・リスク(VAR)モデル
講師
元のコース
学習対象は
誰でしょう?
数学と金融を結びつけるのに苦労している学生たち
金融分野における計量的スキルの向上を目指す専門家
数学理論の実践的な応用に関心のある学習者
前提知識、
必要でしょうか?
線形代数と統計学の知識
確率過程の基礎的理解
偏微分方程式の知識
1,435
受講生
7
受講レビュー
5.0
講座評価
72
講座
"言語が学習の障壁にならないように。"
世界有数の機関による公開講座をお届けします。
翻訳と字幕作業を通じて、すべての学習者が言語の壁を感じることなく講義を受けられるようサポートします。
全体
27件 ∙ (31時間 56分)
講座資料(こうぎしりょう):
4. 1. イントロダクション、金融用語と概念
01:00:30
5. 2. 線形代数
01:12:36
6. 3. 確率論
01:18:25
7. 5. 確率過程 I
01:17:41
8. 6. 回帰分析
01:22:12
9. 7. バリュー・アット・リスク(VAR)モデル
01:21:15
10. 8. 時系列分析 I
01:16:19
11. 9. ボラティリティ・モデリング
01:21:15
12. 10. 正則化された価格設定とリスクモデル
01:29:57
13. 11. 時系列分析 II
01:23:47
14. 12. 時系列分析 III
01:17:38
15. 13. コモディティ・モデル
01:20:45
16. 14. ポートフォリオ理論
01:24:54
17. 15. ファクター・モデリング
01:25:49
18. 16. ポートフォリオ管理
01:28:37
19. 17. 確率過程 II
01:15:59
20. 18. 伊藤の公式(伊藤微積分)
01:18:02
22. 20. オプション価格と確率の二元性
01:20:28
23. 21. 確率微分方程式
56:05
24. 23. クオン・クレジット・ヘッジング
01:37:36
25. 24. 金利とクレジットに関するHJMモデル
01:47:15
26. 25. ロス・リカバリー定理
01:27:46
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