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Data-driven stock quant investment with Python Part 2

퍼포먼스 지표에 표준편차를 추가하고싶은데요

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안녕하세요 강사님.

강의를 여러번 돌려보면서 이것저것 해보고 있습니다.

퍼포먼스 지표에 표준편차를 추가하고싶은데요

아래처럼 함수 만들고

#"일간수익률컬럼".std()

def get_sdt(log_rtn_df):
std_val = log_rtn_df.std()
return std_val

이렇게 호출하면 될까요?

get_sdt(get_returns_df(compare_df, log=True)).sort_values(ascending=False).to_frame("standard deviation")

pandas투자퀀트

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DeepingSauce님의 프로필 이미지
DeepingSauce
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네! 일 로그 수익률의 표준편차를 구하시는 거라면 맞는것 같습니다.

Kyung-il In님의 프로필 이미지
Kyung-il In
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네 감사합니다.

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