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inverse volatile 질문입니다
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안녕하세요
금융관련 지식이 없다 보니 기본적인 부분이 이해가?안되는거 같아 문의합니다.
inverse volatile에서 일별 수익률을 구하고 표준편차를 구한 후에 변동성이 큰 자산에 반 비례하여 가중치을 더 부과 하는 방식으로 투자하는 걸로 스터디를 랬습니다. 그런데 🤔 금융지식이 없다보니..변동성이 큰 자산에 비중이 작게 투자 하잖아요.그런데 변동성 큰 부분이 위험할순있지만 엄청 급등해서 변동성이 높을순 있잖어요? 이런 생각을 하다보니 변동성이 큰 자산에 왜? 가중치응 적게 하는건지 잘 이해가 안되서요..ㅡ.ㅜ 답변부탁드립니다
퀀트투자pandas
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DeepingSauce
Instructor
안녕하세요!
전략 구성에 정답은 없습니다. 말씀하신 것처럼 "엄청 급등해서 변동성이 높을수"도 있는 것 이니까요 ㅎ
어떤 전략 틀에 박혀서 고민하기 보다는, "변동성에 더 높은 베팅을 하겠어" 라고 했을 때, 어떻게 해야 "상승" 경향의 변동성을 찾는데 더 도움이 될 수 있을까를 고민해볼 수도 있습니다 : ). 대표적으로 모멘텀이 있겠죠? 이 둘을 결합해서 전략을 만들어 보는 겁니다.
이런식으로 다양한 가설 검증을 해보면서 본인만으 ㅣ전략을 만드는 것이 매우 중요합니다.
도움이 되셨길 바랍니다 :)
답변 감사합니다.