실전1 관련
248
11 asked
1.아래 코드에서 df1 df2가 각각 무엇이었는지 위에서 정의한 것인가요?
all_ind_portval_df1 = reduce(lambda x, y: pd.concat([x, y.iloc[1:]]), individual_port_val_df_list)
all_portval_df1 = all_ind_portval_df1.sum(axis=1)
all_ind_portval_df2 = reduce(lambda x, y: pd.concat([x, y.iloc[1:]]), individual_port_val_df_list)
all_portval_df2 = all_ind_portval_df2.sum(axis=1)
pd.concat([all_portval_df1, all_portval_df2], axis=1).plot()
[18]:
<AxesSubplot:xlabel='date_time'>
2.이렇게 똑같이 코드 실행하고 마지막 셀을 실행시키면 0 1그래프 중에 1 그래프만 나와요
똑같이 실행했는데 왜 일까요
Answer 1
0
안녕하세요.
1번 조금만 더 구체적으로 설명부탁드려도될까요? 해당 코드에서 변수들의 의미를 모르시는 것인가요?
2번도 스샷과 plot()의 대상이 되는 DataFrame의 head()값 첨부 부탁드립니다.
수업 질문 있습니다!
0
179
1
분할 매매와 수익률 !!
0
253
2
물타기(매월 일부 투자금액 증액 효과)
0
210
2
short index 관련 질문드립니다.
0
289
1
CAGR, sharpratio 값이 다르게 나오는 이유?..추측?
0
262
1
fdr.DataReader 오류
0
1417
3
fdr.DataReader 오류
0
427
1
안녕하세요 ! 강의 내용 정리해서 github에 업로드 해도 될까요 ?
0
554
1
inverse volatile 질문입니다
0
261
1
loc
0
252
1
cumulative rtn을 이용 부분 질문
0
277
1
퍼포먼스 지표에 표준편차를 추가하고싶은데요
0
302
1
궁금한 점이 있어 문의합니다.
0
478
4
올웨더 관련 문의
0
322
2
5:53
0
313
1
개념질문입니다
0
293
1
4.4 Rolling correlation : 상관계수를 구할때 의문이 생겼습니다.
0
446
1
시계열이 다른 자산의 포트폴리오 계산
0
361
1
타임스탬프 질문
0
329
1
으아아아아아
0
328
0
Vectorizing / Event-based Backtesting
0
540
1
후속 강의를 간절히 기다리고 있습니다.
0
211
1
df . append 또는 cocnat, merge, join 등을 (axis=1) 방향으로 병합할 때
0
229
1
지수가중이동평균의 alpha 방식 쓰임에 대한 질문입니다.
0
407
1

