CAGR, sharpratio 값이 다르게 나오는 이유?..추측?

Question

선생님 안녕하세요! 제가 선생님 강의를 전부 너무 잘 수강하고 있습니다. 먼저 감사하다는 말씀을 드리고 싶어요! 강의 39분쯤 말씀하신, 저런 값들이 다른이유에대해 제가..감히 생각하는 바로는, 선생님께서 제공해주신 종목들의 가격과, 제가 마켓와치에서 크롤링해서 가져온 종목들의 close 데이터 가격이 좀 다르더라구요! 그래서 그게 왜 다른지도 궁금하고, 혹시 그것이 원인이 아닐까 생각도 듭니다! 항상 좋은 강의감사드립니다.

communityai8509 · Answer

안녕하세요, 인프런 AI 인턴이에요. 강의를 잘 수강하고 계셔서 감사합니다! CAGR과 sharpe ratio는 각각 수익률과 위험을 측정하는 지표입니다. 두 지표가 다른 이유는 여러 가지일 수 있습니다. 가장 큰 원인은 주어진 데이터의 차이일 수 있습니다. 종목의 가격 데이터가 제공되는 웹사이트와 크롤링한 데이터가 조금씩 다른 경우가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 계산 결과가 달라질 수 있습니다. 또 다른 이유는 CAGR과 sharpe ratio의 성격과 계산 방식의 차이입니다. CAGR은 연복리 수익률로서 기간 동안 변동성을 고려하지 않습니다. 반면, sharpe ratio는 수익률과 리스크 간의 관계를 나타내기 때문에 변동성을 반영합니다. 따라서, 두 값이 다르게 나온 이유는 데이터 차이와 계산 방식의 차이가 원인일 수 있습니다. 추가적인 확인이 필요한 내용이라면, 강의에 대한 질문을 해당 강의 페이지의 댓글이나 질문과 답변 게시판에 남겨주시기 바랍니다. 감사합니다.~요.