5:53
313
4 asked
Answer 1
0
안녕하세요!
말씀하신 내용이 맞습니다 : )
다만 벡테스팅이 아닌 실제 적용까지 생각한다면, 달력상의 말일보다는 실제 가지고 있는 데이터의 마지막 날을 끌어오는게 이후에 데이터 처리를 더 현실적으로 할 수 있을거에요!
수업 질문 있습니다!
0
179
1
분할 매매와 수익률 !!
0
253
2
물타기(매월 일부 투자금액 증액 효과)
0
210
2
short index 관련 질문드립니다.
0
289
1
CAGR, sharpratio 값이 다르게 나오는 이유?..추측?
0
262
1
fdr.DataReader 오류
0
1417
3
fdr.DataReader 오류
0
427
1
안녕하세요 ! 강의 내용 정리해서 github에 업로드 해도 될까요 ?
0
554
1
inverse volatile 질문입니다
0
261
1
실전1 관련
0
248
1
loc
0
252
1
cumulative rtn을 이용 부분 질문
0
277
1
퍼포먼스 지표에 표준편차를 추가하고싶은데요
0
302
1
궁금한 점이 있어 문의합니다.
0
478
4
올웨더 관련 문의
0
322
2
개념질문입니다
0
293
1
4.4 Rolling correlation : 상관계수를 구할때 의문이 생겼습니다.
0
446
1
시계열이 다른 자산의 포트폴리오 계산
0
361
1
타임스탬프 질문
0
329
1
으아아아아아
0
328
0
Vectorizing / Event-based Backtesting
0
540
1
후속 강의를 간절히 기다리고 있습니다.
0
211
1
df . append 또는 cocnat, merge, join 등을 (axis=1) 방향으로 병합할 때
0
229
1
지수가중이동평균의 alpha 방식 쓰임에 대한 질문입니다.
0
407
1