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Data-driven stock quant investment with Python Part 2

7.10 Practical Exercise - Equal Weight Rebalancing

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price_df = price_df.loc[all_ind_portval_df.index[0]:] price_df IEF QQQ date_time 2002-07-31 48.56497 20.67578 2002-08-01 48.76507 19.70484 2002-08-02 49.14173 19.28872 2002-08-05 49.38891 18.58652 2002-08-06 48.98871 19.50545 ... ... ... 2021-07-26 117.14000 368.49000 2021-07-27 117.64000 364.43000 2021-07-28 117.74000 365.83000 2021-07-29 117.38000 366.48000 2021-07-30 117.71000 364.57000 4784 rows × 2 columns

 

원래는

price_df = price_df.loc[all_ind_portval_df.index[0]:]

buy_and_hold_series = price_df["QQQ"] / price_df["QQQ"].iloc[0]

buy_and_hold_series 인데 위의 price_df만 실행해본 것입니다

그런데 price_df.loc[all_ind_portval_df.index[0]:]값이 원래 거의 처음에 불러온 price_df = pd.read_csv("data/us_etf_1.csv", index_col=[0], parse_dates=True).drop(

["SHY", "TLT", "SPY"], axis=1

) 값이랑 같게 나오는데 맞는 건가요?

price_df.head()

IEFQQQ

date_time

2002-07-26 48.72388 19.65282

2002-07-29 48.15301 20.65844

2002-07-30 48.12358 21.07455

2002-07-31 48.56497 20.67578

2002-08-01 48.76507 19.70484

값이랑 같게 나오는데 맞는 건가요?

all_ind_portval_df로 인덱싱을 해서 불러온것인데 왜 값이 원래 price_df 값으로 나오는지 잘못 나온건지 아니면 원래 이렇게 나오는게 맞나요?

투자 pandas 퀀트

Answer 1

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DeepingSauce

안녕하세요.

우선 답이 늦어서 죄송합니다 ㅠ

정말 죄송하지만, 가독성이 너무 떨어져서 질문이해하기가 어렵습니다.

스크린샷(코드에 대한 결과값) 그리고 키보드의 tab 키 위에 있는 '`' 키를 사용하면 code를 훨씬 쉽게 첨부할 수 있습니다.

e.g.

  • '`' 키로 df = pd.DataFrame()을 감싼경우

df = pd.Dataframe()

 

  • 혹은 텍스트 편집기의 '<>' symbol을 이용하는 경우

a = 1
b = 2
c = a + b

 

번거로우시더라도 정리 후 질문주시면 답변드리도록 하겠습니다.

 

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