궁금한 점이 있어 문의합니다.

Question

샤프지수 계산하는 함수관련 영상을 보다 0.025 <-- 채권이자 정도를 넣으셨다고 했는데요. 최근에 이자가 좀 올라가서 0.025 최근 이자가 0.5 라고 하면 이렇게 수정하면 되나요? def get_sharpe_ratio(log_rtn_df, yearly_rfr = 0.025): excess_rtns = log_rtn_df.mean()*252 - yearly_rfr return excess_rtns / (log_rtn_df.std() * np.sqrt(252)) Sharpe ratio(샤프지수) = (평균 수익 - 무위험이자율) / 표준편차

DeepingSauce · Answer

네! 저는 주로 샤프지수를 전략간 상대적인 비교 지표로써 사용하기 때문에, 같은 값을 기준으로 하면 다 동등한 기준으로 적용되기 때문에, dyanmic하게 설정하지 않고, 고정된 값으로 사용하고 있습니다: )

Kyung-il In · Answer

답변 감사합니다. 어차피 같은 값으로 하니깐..동일하게 계산되겠군요..

Kyung-il In · Answer

네에 답변 감사합니다. 이자가 계속 변동이 되니, 최근 이자 수익을 넣으면 안되겠군요... 으흐~~알면 알수록 어렵네요... 그냥 강사님처럼 2.5% 정도로 계산하는게 그냥 맘편할 수있겠네요?

DeepingSauce · Answer

네 접근자체는 맞습니다. 다만, 0.5는 50% 이기 때문에 의도대로라면 0.05를 넣는게 맞을 것이고, 더 정확하게 하려면, 무위험자산수익률의 rolling 평균을 구해서 구해보는 것도 좋은 접근이 될거에요! 전 기간에서 risk free rate가 fixed 값은 아닐것이니까요