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Data-driven stock quant investment with Python Part 2

5.9 Strategy Using Mean Reversion - Code

short index 관련 질문드립니다.

Resolved

289

Rogue wave

1 asked

0

안녕하세요?좋은 강의 잘 듣고 있습니다.한가지 궁금한 게 있습니다. 선생님은 short index를 다음과 같이 정의하셨는데요,short_index = _df[ ((_df['position'] - df['position'].shift()) == -1) & (df['position'] == -1)].index 어차피 index 값이 -1,0,1 만 있으므로 아래의 short_index2 값과 short_index 값이 같은 걸 확인했습니다. (short_index.equals(short_index2)=>True) short_index2 = _df[ ((df['position'].shift()) == 0)& (df['position'] == -1))].index 혹시 빼기를 하신 특별한 이유가 있으신 걸까요?감사합니다.

pandas 투자 퀀트

Answer 1

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DeepingSauce

안녕하세요.

딱히 이유는 없습니다 ㅎㅎ 조금 더 의미가 부여되서 코드 가독성이 좋아질 수 있다 정보밖에 없을것 같네요

수강생분께서 정의한 short_index2 그대로 사용하셔도 무방할 것 같습니다.

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Rogue wave

네! 빠른 답변 감사합니다!

수업 질문 있습니다!

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