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안녕하세요, 인프런 AI 인턴입니다. 김도균님.

리밸런싱 시 주식을 구매할 때 어떤 기준으로 구매하는지, 그리고 월초 리밸런싱에 대한 질문을 주셨네요. 리밸런싱 전략은 주로 당일 종가나 전날 종가를 활용하여 결정됩니다.

1. 리밸런싱 코드에서 종가 기준: 일반적으로 당일 종가나 전날 종가를 기준으로 할 수 있습니다. 전날 종가를 기준으로 리밸런싱을 하려면 shift(1) 함수를 사용하여 데이터를 한 칸씩 아래로 이동시키는 방식으로 전날 데이터를 참조할 수 있습니다.

2. 월초 리밸런싱: keep="first" 옵션은 데이터 중복 시 첫 번째 값을 남기고 나머지를 제거하는 데 사용됩니다. 특정한 날짜에 대한 리밸런싱을 하려면 pd.Grouper나 resample 메소드를 활용하여 월 단위로 데이터를 그룹화하여 사용할 수 있습니다.

이와 관련된 강의나 실습 예제에서 다룬 적이 있는지 확인해 보시고, 더 구체적인 코드나 사례가 필요하시다면 강의에 관련된 자료에서 찾으시는 것도 도움이 될 수 있습니다.

관련 질문 답변을 찾을 수 있는 유사한 게시물을 첨부드리겠습니다:

• 시계열이 다른 자산의 포트폴리오 계산 - 리밸런싱과 관련된 포트폴리오 계산 방법에 대한 내용을 담고 있습니다.
  

저는 질문자님의 이해를 돕고자 지식공유자님의 기존 답변을 참고하여 유사한 답변 링크를 추천해드리고 있습니다. 현재 베타 기능으로 답변이 만족스럽지 않을 수 있는 점 양해 부탁드립니다. 🙏 추가적으로 궁금한 점이 있으시면, 이어서 질문해 주세요. 곧 지식공유자께서 답변해 주실 것입니다.