시계열이 다른 자산의 포트폴리오 계산
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안녕하세요
1. 영업일이 달라서 join시 발생하는 NaN 부분은 forward fill (fillna())을 이용해서 메꾸면 되겠습니다.
2. 비중을 의미하는 것이라면, 리벨런싱 시점에 현금 비중을 x로 놓고, 나머지 주식이 전체 포트폴리오 value에서 차지해야되는 비중을 1-x로 잡아서 1-x내에서 각 주식이 비중을 가져가면 될것같아요!
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1. 이전 값을 채우면 되는 것이군요. 감사합니다.
2. 현금 비중에 대한 질문이 아니라, 현금의 일간 수익률, 누적수익률에 관한 질문이었습니다.
현금은 가치가 변하지 않는다고 볼 수 있으니, 일간, 누적 수익률을 모두 0%, 즉 1로 보면 되는 것인지 궁금합니다!
수업 질문 있습니다!
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