クアント投資のためのPythonトレヌディングルヌムを䜜る - パヌト2

Pythonを䜿っお本番投資に圹立぀ツヌルを䜜りたいですかこのレッスンでは、Python䞭玚者向けの金融デヌタ分析甚のむンタラクティブWebダッシュボヌドを䜜成し、深刻な定量化䜜業のためのペアトレヌディング戊略に぀いお孊びたす。皆さんだけの有甚な分析ツヌルを䜜っお金融デヌタをより匷力に分析し、賢明な投資決定を䞋すのに圹立぀こずを願っおいたす。

難易床 䞭玚以䞊

受講期間 無制限

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Chart Analysis
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Python
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Anaconda
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孊習した受講者のレビュヌ

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따뜻한 산혞

36% 受講埌に䜜成

゚クセルずゞュピタヌだけを䜿甚しおいるが、りェブベヌスの分析ツヌルの必芁性が倚く感じられお受講申請をするのです。講矩を本圓によくしおくれたすね。ずおもたくさん孊んでいたす。

5.0

mintae

100% 受講埌に䜜成

ありがずうございたす。

5.0

junhoyoon

100% 受講埌に䜜成

ずおも良い講矩ありがずうございたす。

受講埌に埗られるこず

  • Pythonを利甚しお耇数の関数の結果を同時に芳察できるむンタラクティブWebダッシュボヌドの䜜成

  • ロングamp;ショヌト戊略統蚈的差益取匕手法䞭のペアトレヌディング戊略の玹介ず実装

  • 投資䞭に必ず知っおおくべき金融ずデヌタの背景知識

  • Web䞊でデヌタを可芖化するためのPythonモゞュヌルフロヌトリヌの䜿甚

  • パンダスを掻甚しお金融デヌタを分析するための知識

  • 独自の取匕ツヌルを䜜成

金融デヌタ分析をよりスマヌトに
実戊投資に圹立぀技術、お芋逃しなく。

蚌刞分析のレベルアップ
必芁な方なら泚目 📈

投資をしおみるず、いろいろな気になるこずができたす。
金利が䞊がったら、どのセクタヌに投資する必芁がありたすか
金利が䞊がったら銀行セクタヌも必ず䞀緒に䞊がるのでしょうか

耇数のマクロデヌタが移動するず、実際のセクタがどのように倉化するか、
私が思うように動いおいるのか、それずも逆に動くのかを芳察できるツヌルが必芁です。
毎回パラメヌタを倉曎しお再床実行するほど、この動きを芳察するのは䞍䟿です。

このずき耇雑で倚様な指数を芳察し、私が望む結果物をすぐに確認できるダッシュボヌドがあれば、その圹割を十分にしおくれたす。

実戊投資に圹立぀むンタラクティブダッシュボヌドを䜜ろう
この講矩で、はるかに䟿利で匷力な金融デヌタ分析に近づいおください。


パヌト2では🚩

あっ、もしあなたの悩みではないですか 💡

Pythonを孊びたした。
ちゃんず掻甚できないようです。

実際の蚌刞投資に圹立぀
デヌタ分析ツヌルがありたすか

Pythonプログラミングず基本的な時系列デヌタ分析を行うこずができる方を察象に、 Pythonを掻甚しお本番投資に圹立぀ツヌルを䜜成したす。

最埌の「クォント投資のためのPythonトレヌディングルヌムの䜜成」第1郚では、金融デヌタ分析に必芁な関数を䜜成する方法を孊びたした。簡単なプログラミングずデヌタ分析技術を孊んだら、第2郚では、もっず耇雑な問題を解決する方法にさらに䞀歩近づくでしょう。実際の投資に圹立぀レベルのダッシュボヌドを自分の手で䜜ろう


実戊投資のための分析ツヌル、
私の手で盎接 🛠

Python Webむンタラクティブダッシュボヌド
(デヌタ可芖化ラむブラリ Plotly+
ダッシュボヌド構築フレヌムワヌクDash

ETFデヌタを掻甚した
統蚈的差益取匕 - ペアトレヌディング
(ロング&ショヌト投資戊略)

投資に圹立぀
デヌタず金融の背景知識による
金融デヌタの動きを理解する


孊習内容
確認しおみおください。

プロゞェクト1.トップダりン投資のためのWebむンタラクティブダッシュボヌドの䜜成

プロトリヌダッシュダッシュコヌルバック

「りォン/ドル為替レヌト、銅、石油WTI、金利Rate、金Gold、VIX マクロ倉数の動きによっお、株䟡指数およびこれらを構成するセクタ半導䜓、建蚭、銀行、消費財、化孊、電気自動車 の動きを芳察できるツヌルを䜜るこずはできないだろうか」

珟圚、金融垂堎で問題ずなっおいるマクロ倉数の動きに応じお、私が投資する、あるいは投資する察象のセクタがどのように動くかを芳察できるツヌルを䜜りたす。耇数の倉数の動きに応じお倉化するものを䜜成するには、関数の倉数を耇数回眮き換えお実行し、同時に耇数の関数を芳察できるツヌルが必芁です。そのようなツヌルを䜜るために、Pythonを掻甚しお、私が望む結果をWebペヌゞに出力し、Webペヌゞに関数の倉数を入力し、Pythonを再実行する必芁なく倉化する関数の結果を確認できるWebダッシュボヌドを䜜成したす。このダッシュボヌドを䜿甚するず、Webペヌゞで耇数のデヌタず関数の結果を簡単に芳察できたす。

ETF
このレッスンでは、マクロ倉数の動きを芳察するためにETF Close Price Time Series DataETF終倀デヌタを䜿甚したす。 ETFは、各商品の動きを远跡する商品であり、商品ごずの動きをよく衚すデヌタです。時間が経぀に぀れお金融垂堎が発展し、様々な商品が発売されるに぀れおETFの皮類も倚様化しおいたす。ただそれほど商品は倚様ではありたせんが、埐々に囜内ETFも米囜のように倚様になるず予想されたす。 ETFを䜿甚するず、さたざたなマクロ経枈デヌタを䜿甚するために、さたざたなサむトからデヌタを受け取る手間を枛らすこずができたす。


プロゞェクト2.ペアトレヌディングダッシュボヌドの䜜成

Stationary ADF (Augment Dicker-Fuller) Test Z-Score

「統蚈的怜蚌過皋を経おLong買収Short売り察象を遞択した埌、信号を受けお投資を進める戊略を孊ぶこずができないだろうか」

2番目のプロゞェクトでは、統蚈的差益取匕の1぀であるペアトレヌディングを孊びたす。ペア察象皮目を蚭定するのに必芁な統蚈的仮定を蚭定し、そのような仮定に合ったペアを遞び、Long-Short戊略を蚭定しおみたす。

最埌のパヌト1のレッスンで入門者レベルの指数を䜜成した堎合、今回のレッスンでは、䞭玚者を察象に金融デヌタを理解し、珟象を特定するためにのみ詊すこずができる定量化戊略を遞択したした。これはアルゎリズムトレヌディングに倚く䜿甚され、最近では機械孊習を通じおパタヌンを芋぀けるために䜿甚されおいたす。その抂念が金融アルゎリズムの取匕によく䜿われる戊略であるこずを知りたいず思いたした。ペアトレヌディングでは、単䞀の資産だけでは構成できない戊略を䜜成したす。

䞀぀の株匏を買収する芳点から、トレンドによる収益を埗るための投資だけをしおきたしたか今、ペアトレヌディングを通じおスプレッドの芳点から戊略を孊びたす。スプレッドマヌケティングは金融圏でよく䜿われる戊略で、ロングショヌト戊略が代衚的です。個人が売りポゞションをキャッチしにくいほど、ETFデヌタを介しおペアトレヌディングを詊しおみおください。独自のさたざたな戊略を実装し、金融デヌタで発生する珟象を盎接芳察するこずで、金融デヌタの動きを理解するのに倚くの圹に立ちたす。


投資に圹立぀デヌタず金融の背景知識

Top&Downアプロヌチ金利VIXの売䞊ず売䞊原䟡

「金融デヌタを理解する目を高めたいのですが、デヌタや金融関連の背景知識ず特定のデヌタを䜿甚する理由に぀いおもっず知るこずはできないだろうか」

デヌタ分析には蚈量的な分析方法論も重芁ですが、それよりは「デヌタに察する理解」が優先だず思いたす。今回の講矩では、金融デヌタ分析ツヌルを䜜成しお終了するのではなく、私たちだけの投資分析ツヌルを䜜成するこずが目暙です。金融デヌタの理解床が高いほど、より䟿利な投資分析ツヌルを䜜成できたす。単に数字だけで結果を衚わそうずするず、実際の投資ずは離れるしかありたせん。そのため、金融デヌタの動きを理解できる背景知識が必須です。

今回の講挔では、Finance Backgroundセクションを別途甚意したした。金融には正解はありたせんが、今たで投資を業務ずし、感じた講矩者の個人的な芋解を準備したした。今回の講矩では、なぜ、どのような意味でこれらのデヌタを䜿甚したのか、なぜ䜿甚するのかに぀いお説明したす。

もちろん、金融は耇雑に動く䞖界なので、二分法的に明確に説明するこずはできたせん。しかし、自分だけのロゞックを構築し、金融デヌタを芋お分析するこずずそうでないこずの違いは倧きいず思いたす。このような考えを皆さんに䌝えお共有したいず思いたす。皆さんも金融珟象を解釈できる自分だけの芋解を通じお、さらに掻甚も高い金融分析ツヌルを䜜るこずができるこずを期埅したす。


講矩を䜜った
知識共有者の䞀蚀
🎀

こんにちは ownCodeです。
今回の講矩を通じお、受講生の皆さんがより深く金融デヌタを分析できるように、自分だけの有甚な投資ツヌルを䜜っおほしいずいう思いで長時間悩みながら講矩を準備したした。その講矩を通じお、あなただけの有甚な投資ツヌルを䜜成し、賢明な投資決定を䞋し、金融デヌタを理解するのに圹立぀こずを願っおいたす。


よくある質問💬

Q. 講矩を聞くために必芁な遞手の知識はありたすか

この講矩は、Pythonを掻甚した金融デヌタ分析を目的ずした䞭玚レベルの講矩です。そのため、Pythonプログラミングの基瀎、金融デヌタ、たたは時系列デヌタをある皋床扱っおいただいた方を察象ずしおいたす。
講矩を受講するためには、Pythonモゞュヌルの䞭でPandasパンダスは基本的に取り扱う必芁がありたす。たた、Pythonで関数を䜜成する必芁があり、基本的な文法に粟通しおいる必芁がありたす。このような内容を既に知っおいるずいう前提で講矩を制䜜したした。

もしPandasを知らない人や慣れおいない方は、金融デヌタ分析のためのパンダスを最初に聞いおこの講矩を受講するこずをお勧めしたす。たた、Pythonを利甚しお金融デヌタ分析を扱った経隓が䞍足したり、関数やList Comprehensionなどに慣れおいない方は、クォント投資のための独自のトレヌディングルヌムを䜜るPart 1を受講しおください。

Q. ぜひPart 1の内容を知っおこそ、今回の講矩を聞くこずはできたすか

今回の講矩では、クアント投資のための独自のトレヌディングルヌムを䜜る Part 1の内容をメむンに䜿甚したせん。できるだけパヌト1ずは異なる内容を䌝えるためにカリキュラムを䜜成したした。ただし、講矩でプロゞェクトを䜜成するずきは、Draw Down、RSI、MACDを䜿甚したした。その内容はパヌト1で説明した内容なので、今回の講矩では別途説明したせん。

Q. Pair Tradingを理解するには、どの皋床の数孊知識が必芁ですか

今回の講矩でペアトレヌディングを説明するための匏的な説明は陀倖したした。重芁なのは、その戊略の抂念が䜕であり、どのような珟象が発生したためにそのような戊略を孊ぶのかを理解するこずです。 Pair Tradingで䜿甚されおいる修食的な郚分ず孊術的な内容を理解するにはTimeSeries時系列の孊術知識が必芁であり、その知識を理解するには確率ず統蚈知識が必芁です。そのような内容ず抂念は、埌続の講矩で詳しく取り䞊げる予定です。

今回の講矩では、数匏的な内容ではなく、珟象自䜓ずこれらの戊略を䜿甚するこずになった背景を倧切に扱いたす。したがっお、数孊の知識を必芁ずしたせん。


関連講矩を䞀緒に芋る 📺

こんな方に
おすすめです

孊習察象は
誰でしょう

  • クアント投資のためのPythonトレヌディングルヌムを䜜る - パヌト1の受講者

  • Pythonを掻甚しおWeb DashBoardを䜜成したい人

  • 統蚈的差益取匕䞭にペアトレヌディング戊略を孊びたい方

  • Top - Down投資のためのInteractive DashBoardを䜜りたい人

  • 金融デヌタの背景知識理解を通じた倚様な戊略を構想したい方

前提知識、
必芁でしょうか

  • PythonPython

  • クアント投資のためのPythonトレヌディングルヌムを䜜る - パヌト1

こんにちは
inflearnです。

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孊びの機䌚は、経枈的・物理的な限界から自由であるべきだず考えおいたす。
私たちは成長機䌚の平等を远求したす。

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            • quanttrader
              知識共有者

              暖かいサンゎ 暖かい受講評に感謝したす Part3では、Webでたくさんのこずを衚珟できるように講矩を撮圱したす 講矩受講しおいただきありがずうございたす

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