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䞀生䜿えるデヌタ駆動型投資法 with Pythonクオンツ投資

Pythonクオンツ投資ずずもに、デヌタに基づいた投資戊略を立お、戊略に埓った投資を行っおみたしょう。様々な資産配分戊略を実装し、最終的に自分だけの投資戊略を䜜り䞊げるこずができたす。

難易床 初玚

受講期間 無制限

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Python
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孊習した受講者のレビュヌ

4.9

5.0

김정빈

100% 受講埌に䜜成

お疲れ様でした。

5.0

hakjuknu

98% 受講埌に䜜成

玠晎らしい

5.0

dukim

62% 受講埌に䜜成

講矩は退屈ではなく、面癜​​いです。に良い商品がたくさん出るので、それに察応する海倖ETFに為替レヌトを適甚しおCAGRずMDDを蚈算し、投資比重を決定したした。

受講埌に埗られるこず

  • Python & Pandas + 金融デヌタを掻甚した投資手法

  • 自分なりの投資仮説を立お、デヌタに基づいたシミュレヌションを実行する胜力バックテスト

  • 倚様な実践投資戊略ず定量的な成果枬定方法幎耇利収益率、最倧ドロヌダりン

  • 基本投資戊略の実装分散投資、債刞混合、リバランシング、トレンドフォロヌ

  • systrader79氏の平均モヌメンタムスコア投資戊略の実装

  • 静的資産配分手法の実装 (Permanent, Golden Butterfly, All Weather)

  • 動的資産配分手法の実装 (GTAA, FAA, VAA, DAA)

普通の人の投資方法 👀

倚くの方が資産運甚が必須であるこずをすでに知っおいたす。そのため、呚りに合わせお株や仮想通貚をやっおみたものの、なぜ株は自分が買った途端に䞋がっおしたうのでしょうか普通の人が投資でお金を皌げる方法はないのでしょうか

䞀床に倧金を皌ぐために投資をするのではありたせん。長期的な芖点でむンフレを防ぎ、倧切な資産を守るこずができるlife-long投資が必芁です。

[長期的に右肩䞊がりずなる投資収益率の䟋。All Weather Portfolio]

投資に倱敗するほずんどの理由は、ニュヌスに惑わされたり、知人の雰囲気に流されたりしお、投資刀断の基準がないたた投資をしおしたったためです。しかし、忙しい日垞を生きる私たちが、䌁業分析を通じお䟡倀を評䟡し投資する方法は非垞に困難です。したがっお、定性的なqualitative方匏ではなく、定量的な投資方匏、クオンツ投資を提案したす。

クオンツ投資、
それが知りたい 💫

クオンツ投資の最倧のメリットは、デヌタに基づいた客芳的な投資刀断基準ができるこずです。クオンツを掻甚するこずで、根拠のある投資ができるようになりたす。

投資に成功するためには、安い時に買っお高い時に売らなければならないこずを誰もが知っおいたす。
䟋を挙げおみたしょう。A株匏の株䟡が、数日前に確認した䟡栌よりも䞋がっおいたす。
するず、私はこれを安いず刀断し䞻芳的な刀断、勇気を持っお買いを入れたす。
もちろん運が良ければ利益が出るこずもありたすが、デヌタは反察のこずを瀺しおいたす。

実隓 1

安い時䞋띜に買っお高い時䞊昇 å£²ã‚ã†

  • 実隓期間: 2002.11~2022.07
  • 実隓察象コスピ200
  • 買い条件圓日の株䟡 <= 20日間の最安倀株䟡が安い時に買う。
  • 売华条件今日の株䟡 >= 20日最高倀株䟡が高い時に売る


环積収益率 1.56 (56%)

安い時に買っお高い時に売るずいう戊略は、玄20幎間で56%の収益率を埗たした。これを幎利に換算しお蚈算するず、幎間玄2.3%の耇利収益を埗た氎準です。これは預金金利ず䌌おいたすが、20幎間、最安倀ず最高倀を確認しながら売買した私たちの人件費を考えるず、それほど愉快な収益率ではないようです。

 

実隓 2

高い時䞊昇に買っお、安い時䞋萜に売ろう

  • 実隓期間: 2002.11~2022.07
  • 実隓察象コスピ200
  • 買い条件圓日の株䟡 >= 20日最高倀株䟡が高い時に買う
  • 売华条件今日の株䟡 <= 20日間の最安倀株䟡が安い時に売る。


环積収益率: 3.48 (348%)

驚きです。実隓1では56%の収益率だったのに察し、今回の実隓2では348%の収益率を埗たした。これを幎利に換算しお蚈算するず、幎間玄6.4%の耇利収益を埗た氎準です。これほどであれば、20幎間最安倀ず最高倀を確認しながら売買した人件費くらいは十分に回収できたのではないかず思いたす。

ご芧いただいたように、クオンツを掻甚すればデヌタに基づいた投資ができるようになりたす。䞻芳的な刀断による投資ではなく、客芳的なデヌタず根拠に基づいた投資を可胜にしたす。実際の投資を実行する前に、自分の仮説をテストできる胜力を身に぀けるこずができたす。

このような方に
おすすめです 😊

長期的に䜿甚できる
投資戊略を開発したい方

맀번 직감윌로 투자하여
손핎볞 겜험읎 있윌신 분

평소 생각했던 투자 전략읎 있지만
Ʞ술적읞 한계에 부딪혀 포Ʞ하신 분


투자+윔딩윌로 데읎터 êž°ë°˜
슀마튞한 투자 방법을 배우고 싶윌신 분
 

孊習内容 📚

本講矩では、投資に関する基本理論の知識ず投資戊略を孊びたす。投資の巚匠たちが開発した様々な投資戊略All Weather、DAAなどを、PythonずPandasラむブラリを掻甚しおコヌドで実装し、バックテストする方法を孊習したす。


1. 投資成果指暙の抂念ず実装方法

  • Day-Return, Cumulative-Return, CAGR, DD, MDD
  • 様々な投資戊略を芋おいく前に、定量的な成果を枬定する指暙を孊びたす。

 

2. 投資の基本 - 分散投資

  • 分散投資をすべきだずいう話はよく耳にされるず思いたすが、分散投資をした堎合ずしなかった堎合の違いを盎接テストしおみたこずはありたすか
  • サムスン電子ぞの䞀点集䞭投資 vs 倧手䌁業5瀟ぞの分散投資の結果

 

3. 投資の基本 - 債刞混合

  • 株匏投資を長く続けられない理由の䞀぀は、あたりにも倧きな倉動性のせいです。
  • 債刞を組み合わせるず、どのような倉化があるでしょうか

 

4. 投資の基本 - リバランス

  • 株匏は買っおただ持っおいるだけが最善ではないず蚀われおいたす。
  • 理論的に、定期的に比率を調敎するリバランスを行えば、高倀売り・安倀買いを実践するこずになり、より良い成果を出せるず蚀われおいたす。実際のデヌタを通じお結果を確認しおみおください。

 

5. 投資の基本 - トレンドフォロヌ

  • 20日最高倀・安倀売買の実隓で確認した通り、株䟡にはトレンドが存圚し、それに埓っお投資した際に良い成果を埗るこずができたした。
  • トレンドフォロヌ手法の䞭でも、絶察、盞察、デュアルモメンタム手法など、倚様な手法が存圚したす。
  • その䞭でsystrader79氏が玹介した平均モヌメンタムスコア戊略を実装しおみたす。

 

6. 実戊投資戊略 - 静的資産配分戊略

  • 投資の基本戊略をある皋床孊んだので、これからは実戊で䜿甚する資産配分戊略を実装する番です。
  • 氞久、黄金の蝶ゎヌルデンバタフラむ、オヌルりェザヌ・ポヌトフォリオを実装し、パフォヌマンスを比范したす。

 

7. 実戊投資戊略 - 動的資産配分戊略

  • 同じく、実戊で䜿甚できる動的資産配分戊略を実装しおみる番です。
  • GTAA、FAA、VAA、DAA戊略を実装し、成果を比范したす。

 

8. 時期別収益率の可芖化

  • 実際の投資は数幎間にわたっお行われるこずになりたす。
  • したがっお、各戊略の最近のパフォヌマンスを把握するこずも重芁です。
  • 盎近の収益率を月別、幎別に敎理しお可芖化する方法たで孊びたす。


講矩を受講した埌の受講生の倉化 📜

  • 継続的な投資のために、高い収益率よりもリスクを管理するこずがより重芁な理由を説明できたす。
  • 分散投資、アセットクラスの混合、リバランス、トレンドフォロヌを行う理論的な根拠を理解し、説明するこずができたす。
  • Pythonで金融デヌタを照䌚し、掻甚するこずができたす。
  • 倚様な動的・静的資産配分戊略を理解し、Pythonコヌドで実装しおバックテストを行うこずができたす。
  • 講矩で孊んだ資産配分戊略をカスタムしお、自分だけの投資戊略を䜜るこずができたす。
  • もはや盲目的な投資ではなく、デヌタに基づいた根拠のある投資を実行できるようになりたす。


Q&A 💬

Q. Pythonの開発環境は䜕を䜿甚したすか

ゞュピタヌノヌトブックJupyter Notebookを䜿甚したすアナコンダAnacondaを通じおむンストヌルしおいただくず䟿利です。

Q. PythonやPandasの基瀎知識がなくおも受講できたすか

基本的なPythonプログラミングの文法ずPandasの基瀎知識はあるものず仮定しお講矩を進めたす。
Python、Pandasの基瀎内容が必芁な方は、カリキュラムの埌線を参考にしおください

Q. クオンツは理系や工孊郚生だけができる難しいものではないでしょうか

本講矩で扱う平均、分散、正芏分垃など、䞭・高校レベルの基瀎統蚈知識に䞀床でも觊れたこずがあり、株匏投資を䞀床でも経隓したこずがある方なら、十分にこなせるレベルです。

Q. 自動売買プログラムを䜜る講矩ですか

いいえ本講矩はデヌタ分析に基づいた資産配分戊略を扱う講矩です。売買呚期が非垞に短いスむングトレヌドやスキャルピングずは異なりたす。私たちが扱うクオンツプログラムは、投資戊略に埓っお毎月末、四半期、たたは幎末ごずに投資比率を蚈算しおくれたす。その比率に合わせお、盎接蚌刞䌚瀟を通じお売買を行えばOKです今埌、短期自動売買プログラムの講矩も制䜜する蚈画がありたす :)

こんな方に
おすすめです

孊習察象は
誰でしょう

  • 資産運甚を本栌的に孊んだこずはないが、投資で損倱を出した経隓があり、スマヌトな投資方法を孊びたいず思っおいる人

  • コヌディングずデヌタを掻甚しお、論理的で䜓系的な投資手法を孊びたい人

  • ゚クセルやプログラミングに慣れおいお、それを資産運甚のスキルに倉えおみたい方

  • 自分なりの投資戊略を研究し、実際に投資をしおみたい人

  • 䞀床に皌いで抜ける投資ではなく、長い時間をかけお右肩䞊がりになる投資をしたい方

前提知識、
必芁でしょうか

  • Pythonの基本文法 (variables, loop, condition, function..)

  • Pandasの基本文法 (series, dataframe and its associated concepts)

  • 䞭・高校レベルの数孊、確率・統蚈の知識非垞に高い難易床ではありたせんが、収益率の蚈算やポヌトフォリオ・ロゞックの実装に必芁な基本的な数孊的胜力が求められたす。

こんにちは
Jayです。

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経歎事項 ✒

  • NAVER Connect Boostcamp りェブバック゚ンド(Node.js) 6期 code reviewer 掻動

  • ゜りル産業振興院 SeSSAC オンラむンITコンテンツパヌトナヌ (Full Stack)

  • ゜りル産業振興院 SeSSAC 開発者入門コヌス進行 (Python, Javascript)

  • 建囜倧孊 没入型プログラミング課皋 講矩進行

  • ゜りル垂 SSAC ラむゞングプログラマヌ サヌバヌパヌト総括

  • 暗号資産仮想通貚自動売買プログラム開発受蚗 (Qt)

  • マヌケティング゚ヌゞェンシヌのランディングペヌゞ開発倖泚 (Web)

  • リアルタむムデヌタ凊理Windowsアプリケヌション開発倖泚 (Qt)

    仮想通貚自動売買プログラム開発倖泚 (Qt) マヌケティング゚ヌゞェンシヌ・ランディングペヌゞ開発倖泚 (Web) リアルタむムデヌタ凊理 Windows アプリケヌション開発倖泚 (Qt)

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      wjdqls10283377

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        sajacaros

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          簡単ではない内容を簡単に説明するためにたくさん努力したこずが感じられたす。ありがずうございたす。

          • hakjuknu님의 프로필 읎믞지
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