강의를 수강하시다가 막히는 부분이 있는 경우는 "자주 묻는 질문"을 먼저 참고 부탁드립니다. 막히는 부분에 대해서 질문을 주실 때에는 꼭 강의 제목과 타임라인도 같이 작성 부탁드립니다. 안녕하세요, 강의 앞부분 수강 중이기는 하지만, 문득 중요한 문제일 것 같다는 생각이 들어서, 주식 매매 수수료에 관해 질문드립니다. 개인마다 주식계좌개설 시기에 따라 주식 매매 수수료와 환전 혜택이 제각각인 것으로 알고 있습니다. 제 한투 미국 주식 거래의 경우 한국투자증권에 문의해보니, 이번에 한투앱을 통한 뱅키스 계좌 개설시, 미국 주식 거래의 협의수수료나 이벤트 적용이 어려워, 기본 온라인 매매수수료 0.25%, 환전 스프레드 우대율이 60% 로 적용이 되어 수수료가 높은 편인데, 이 경우에도 자동매매 베개투자법을 적용해도 괜찮을까요? 그리고, 자동매매 베개투자법을 적용할 경우 판단하시는 최소 적정 계좌 예치금이 어느 정도 되실까요?
안녕하세요 강의 잘듣고 있습니다. 덕분에 퀀트에 대해 많이 배우고 있습니다. 다름이 아니라, 6.3.3 계좌 보우 종목 조회하기 부분에서 보유종목 리턴 건 관하여 질문이 있습니다. 거래 내역이 없는 최초 생성된 계좌에 경우 계좌 주식이 아예 없을 경우에 리스트 형태로 []로 터미널로 보여지는데 정상인지 여쭤보고싶습니다.보유 주식 0 + 예수금 0인 경우 (완전 빈 계좌) 이때 한국투자 주식잔고조회(TTTC8434R) 응답은 보통 이렇게 옴: ✅ output1 (보유종목 목록) 빈 리스트 또는 아예 필드 자체가 없음 GPT에게 물어보니, 모의계좌, 실전계좌 모두같은 상황이라서, 여쭤봤습니다. 답변주시면감사하겠습니다!
안녕하세요, 강의 잘 듣고 있습니다. AutoAdminLogon 설정을 로컬 PC에서 하는건가요 혹은 VM상에서 설정하는건가요? 강의상에서는 VM상에서 설정을 하시는 것 같은데, 제 VM에는 알려주신 경로로 들어가도 AutoAdminLogon 파일이 보이지가 않네요. (로컬 PC에서는 해당 파일이 보입니다)
파이썬 알고리즘 트레이딩 파트2: Interactive Brokers API를 활용한 실시간 알고리즘 트레이딩
margin_init = AvailableFunds/len(df_pairs_wt_paras) * margin_ratio 로 작성하셨는데, 제 추측으로는 만약 df_sel에 13개의 목록이 있다면 나의 BuyingPower를 13개로 나누어서 각각 페어에 대해서 트레이딩을 하기 위해서 margin_init을 len(df_pairs_wt_pars)로 나누었다고 판단됩니다. 다만, 해당 코드에서 *margin_ratio가 아니라 /margin_ratio가 되어야 하는 것 아닌가 해서 질문드립니다. (margin_ratio는 0보다 작은 값이기 때문에 나눗셈을 해주어야 더 큰 구매력이 도출되기 때문입니다) 혹시 제가 생각한게 맞을까요?
안녕하세요 손절 전략에 대해서는 어떻게 생각하고 계시는지 궁금하여 여쭤봅니다. signal_calculation()함수를 보면 zscore가 zscore_threshold(=2) 초과, 5 미만일 때는 signal을 -1로 채워서 stock1/stock2를 각각 매도/매수 하는 전략으로 진행되는데요, 그 밑에 ffill() 코드로 인해 한번 signal이 -1로 채워지면 zscore가 1미만으로 내려가지 않는 한, signal이 계속 -1로 유지되게 됩니다. 이 경우에 만약 zscore가 한 번 2~5 영역에 들어간 이후에 갑자기 zscore가 6, 10, 20, 100까지 혹은 그 이상 벌어지는 현상도 현실세계에서 가끔 발생할 수 있다고 생각합니다. (해당 기업에 예상치 못한 이슈가 발생 한다던가, 재해가 발생할 수 도 있겠죠) 물론 이런 경우가 자주 발생하지는 않겠지만, 한 번 발생했을 때 큰 손실이 발생할 것으로 예상되어, 그 이전 수익을 모두 잃을 수 있다고 생각합니다. 때문에 zscore가 일정 값 이상으로 벌어진다면 (예를 들면 20 이상?) 손절하는 전략을 취하는 코드도 추가하면 어떨까요? 이 부분에 대한 생각을 여쭤보고 싶네요.
안녕하세요, 14분 47경에 df_pair에 대해서 signal_calculation()을 진행하고 난 후의 df_pair를 보면 마지막 5행의 데이터가 zscore가 2를 넘지 않음에도 불구하고 signal이 계속 -1이네요. 강의에서는 그 사이에 signal을 변경하는 신호를 못 받아서 그렇다고 넘어가셨는데, 저는 이해가 잘 안돼서요. mother class의 signal_calculation()메서드를 확인해도 ffill()함수가 1번만 적용되고, 그 다음줄에 fillna(0)함수로 signal을 0으로 채우기 때문에 signal이 계속 -1로 유지되는 현상이 왜 발생하는지 이해가 안됩니다. (시그널이 2이하로 떨어진다면, 1번만 -1로 유지되고 그 이후에는 0으로 채워져야 하는 것 아닌가요? 더 자세히 설명해주실 수 있나요? (AI봇의 설명은 부정확한 부분이 많네요...ㅠ)
강의 관련 내용은 아닙니다만, VSstudio상에서 kernel을 찾지 못하는 문제가 있어서 문의드립니다. myenv-finance-analysis 이름의 가상 환경을 구축해서 강의를 잘 듣고 있었는데요, 어느 날 다시 강의 수강을 진행하려고 보니까 아래와 같이 kernel을 찾기만 하고 kernel을 찾지 못하네요. 해당 부위를 클릭해서 가상환경을 선택하려고 해도 myenv-finance-analysis 가상환경을 찾지를 못합니다. 가상환경 내에서 pip install ipykernel로 패키지도 설치해놓았는데... 이런 문제가 발생하는 이유가 뭘까요?
강의를 보고 커서 AI를 사용해 AI 주가 예측 전략과 테마주 전략을 한국투자증권 api를 사용해 자동 매매를 구축해서 실제로 사용 중인데요 지금은 계좌랑 전략 1:1 매치로 굴리고 있는데 마지막 강의에서 말한 OMS 시스템을 구축해서 하나의 계좌에서 여러 전략을 사용하고 싶은데 어떤 것을 참고해서 해야 할지 모르겠습니다 혹시 이것과 관련해서 추가적인 강의 영상을 찍을 계획이 있으신가요? 아니면 참고할만한 자료나 방법을 알려주시면 감사하겠습니다
