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음~ 리스트는 Generic 때문에 그런거라 살짝 다릅니다.
일단 리스트는 잊으시고 연결 리스트 구현 예제로 살펴보시기 바랍니다.

public class Node
{
   public Node _next;
}

요런 느낌으로 되어 있을텐데, 여기서
class Node는 [Node의 설계도를 만들겠다]는 이미이고
안에 있는 Node _next; 는 [동일한 Node 타입의 참조값을 (옵션으로) 들고 있겠다]는 의미입니다.
참조타입의 의미는 실제 데이터가 그 곳에 있는게 아니라,
저 멀리 어딘가에 있는데 단지 그 주소값만 들고 있는다는 개념입니다.

따라서 
Node n1 = new Node();
Node n2 = new Node();
로 2개의 객체를 만들어준 다음

n1._next = n2; 와 같이
이미 만들어진 두 객체 사이의 연결 관계를 만들어줄 수가 있습니다.

중첩인형처럼 n1 안에 n2가 포함된 관계가 절대 아니라,
n1의 _next라는 변수가 n2를 가리키는 상황이 된겁니다.

아마도 혼동이 오는 부분은
struct와 같은 값 복사 형식과
class와 같은 참조 형식의 차이 때문일겁니다.

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그냥 지나가시면 안 되고 반드시 이해를 해야 하는 부분입니다!
사실 노드형 자료구조를 사용하다 보면 거의 저런 패턴이 등장하는데요.
(List의 Node도 그렇고, Vertex도 그렇고..)

처음 볼 땐 누구나 의문이 드는 부분입니다!
TreeNode이라는 애를 설계를 하는데,
그 안에 TreeNode가 있으니 이게 말이 되나 싶기도 하고
뭔가 중첩인형 생각이 나는데요.

사실 C++의 포인터 혹은 C#의 참조 타입을 
정확하게 이해하고 있어야만 그림이 그려지는 부분이기도 합니다.
class TreeNode는 [TreeNode라는 이름의 클래스 설계도를 만들겠다]로 분석을 해야 하고,
그 외 TreeNode는 [또 다른 TreeNode 객체를 가리키는(!!!) 참조값(주소값)]으로 이해하면 수월합니다.

참조값은 말 그대로 다른 아이의 주소를 저장하는 용도이지
실제로 그 객체가 안에 있다는 의미가 아닙니다.
그러니 이미 만들어진 TreeNode끼리의 상호 연결 관계를 Children을 통해 연결하는 개념이지,
TreeNode 안에 또 다른 TreeNode가 있다는 것은 아닙니다.

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리스트를 원소로 갖는 리스트(배열 리스트?)를 만들 수 있는 것과 같은 개념인가요? 제대로 이해한 것인지 잘 모르겠네요..