Python(Python)でデータベースの株式クォントを投資するPart2
この講義は、Pythonでデータベースの株式クォントを投資するPart1の後続講義であり、part1講座がintroduction感に近づいた場合、part2は実戦戦略の実装とクォント投資開発の全体的なフロー経験が中心となる深化講義です この授業では時系列データを扱うadvancedなパンダス(Pandas)テクニックと、それに基づいてシグナルベース戦略とさまざまなサイクルで資産の比重を調整する必要がある静的/動的資産配分戦略を実装する方法について重点的に取り上げ、戦略実装にとどまらず、さまざまな投資戦略を最小限のコード修正で直接検証してバックテストする 'コードのフレームワーク化'と、これを拡張して実戦投資まで続くように改善の仕方、そしてこの過程で注意すべき事項についても学びます。数学的に深く取り上げて市販の投資書籍やブログ、youtubeなどでは見られなかった最高のPython(Python)クォント投資フローを体験できます。

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수업 질문 있습니다!
안녕하세요. 수업 너무 잘 듣고 있습니다.리밸런싱 코드는 주식을 구매할 때 당일 종가를 기준으로 구매하는건가요? 전날의 종가를 기준으로 한다면 shift함수를 써주면 될까요? 월초로 리밸런싱을 하게 된다면 ke
pandas투자퀀트kdk46548996
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분할 매매와 수익률 !!
안녕하세요 강사님 우선 좋은 강의 감사합니다.강사님 강의를 베이스로 하나의 전략을 구성 중인데 분할 매수, 분할 매도를 어떻게 구현하여 수익률을 내는지 도무지 떠오르지가 않습니다.혹시 이 기능에 대해서는 어떻게 생각해야 하나요??
pandas투자퀀트discegaudere2471608
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물타기(매월 일부 투자금액 증액 효과)
좋은 강의 잘들었습니다. 이제서야 거의 완강에 앞두고 있습니다. 수업의 후반부 내용중 7.12 실전투입관련 part1 부분에서 궁금한점이 생겼습니다. 물타기(매월 100달러씩 투자금액을 증액)하
pandas투자퀀트dswcrispr1733
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short index 관련 질문드립니다.
안녕하세요?좋은 강의 잘 듣고 있습니다.한가지 궁금한 게 있습니다. 선생님은 short index를 다음과 같이 정의하셨는데요,short_index = _df[ ((_df['position'] - df['position'].shift()) == -
pandas투자퀀트calebjoy2038
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CAGR, sharpratio 값이 다르게 나오는 이유?..추측?
선생님 안녕하세요! 제가 선생님 강의를 전부 너무 잘 수강하고 있습니다. 먼저 감사하다는 말씀을 드리고 싶어요! 강의 39분쯤 말씀하신, 저런 값들이 다른이유에대해 제가..감히 생각하는 바로는,선생님께서 제공해주신 종목들의 가격과, 제가 마켓와치에서
pandas투자퀀트snaperkim4601
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fdr.DataReader 오류
ValueError: "Timestamp" is not a supported functionfinanced
pandas투자퀀트gyungyoonpark9378
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fdr.DataReader 오류
ValueError: "Timestamp" is not a supported functionfinancedatareader를 import 하면 되는데,
pandas투자퀀트gyungyoonpark9378
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안녕하세요 ! 강의 내용 정리해서 github에 업로드 해도 될까요 ?
안녕하세요 ! 파트1부터 강의 잘 듣고 있습니다 !!복습하고 있는데 혹시, 강의 내용 정리해서 github에 업로드 해도 될까요 ?
pandas투자퀀트h4tchling1428
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inverse volatile 질문입니다
안녕하세요금융관련 지식이 없다 보니 기본적인 부분이 이해가?안되는거 같아 문의합니다.inverse volatile에서 일별 수익률을 구하고 표준편차를 구한 후에 변동성이 큰 자산에 반 비례하여 가중치을 더 부과 하는 방식으로 투자하는 걸로
퀀트투자pandasinkyungil
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실전1 관련
1.아래 코드에서 df1 df2가 각각 무엇이었는지 위에서 정의한 것인가요? all_ind_portval_df1 = reduce(lambda x, y: pd.concat([x, y.iloc[1:]]), individual_port_val_df_list
pandas투자퀀트newsmile35661
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loc
price_df = price_df.loc[all_ind_portval_df.index[0]:] price_df IEF QQQ date_time 2002-07-31 48.56497 20.67578 2002-08-01 48.76507 19.70484 2002-08-
투자pandas퀀트newsmile35661
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cumulative rtn을 이용 부분 질문
강의중에 individual_port_val_df_list로 정의하고 뽑았을 때 맨 아래처럼 나오는데 result1, 2에서 for df in individualport_val_df_list[1:]:result_port_d
pandas투자퀀트newsmile35661
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퍼포먼스 지표에 표준편차를 추가하고싶은데요
안녕하세요 강사님.강의를 여러번 돌려보면서 이것저것 해보고 있습니다.퍼포먼스 지표에 표준편차를 추가하고싶은데요아래처럼 함수 만들고#"일간수익률컬럼".std() def get_sdt(log_rtn_df
pandas투자퀀트inkyungil
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궁금한 점이 있어 문의합니다.
샤프지수 계산하는 함수관련 영상을 보다 0.025 최근에 이자가 좀 올라가서 0.025 최근 이자가 0.5 라고 하면 이렇게 수정하면 되나요?def get_sharpe_ratio(log_rtn
투자pandas퀀트inkyungil
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올웨더 관련 문의
안녕하세요 강사님올웨더와 황금나비 전략을 공부하다 궁금한 점이 있어 문의합니다.자산이 미국을 기준으로 전략을 구현하셨는데요..올웨더 자산 목록의 한국에서 거래가능한 자산 목록으로 변경하여 동일 가중으로 백테스팅해봤습니다.</
퀀트투자pandasinkyungil
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안녕하세요. 선생님 <div style="font-size: 15px; letter-spac
퀀트pandas투자datafactory
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개념질문입니다
코드와 무관한 개념적인 질문입니다. <div style="font-size: 15px; le
pandas투자퀀트bigpicturejh0605
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4.4 Rolling correlation : 상관계수를 구할때 의문이 생겼습니다.
안녕하세여. 강의 잘 듣고 있습니다. 지금까진 잘 이해가 되다가 4.4 상관계수 들으면서 이해가 안되는부분이 생겨서 질문드립니다. 강의에서는 상관계수를 구할때 두 자산군의 일별 수익률로 구하셨는데, 두 자
투자pandas퀀트haerinpapa4897
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시계열이 다른 자산의 포트폴리오 계산
안녕하세요! <div class="type-pl
투자pandas퀀트fgjhdw12
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타임스탬프 질문
선생님, {0} {1} 이거는 어떤 의미인가요?
pandas투자퀀트parkj944614
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