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Building a Python Trading Room for Quantitative Investing - Part 3

Section 1. Portfolio Standard Deviation Part 3 _ Derivation of Portfolio Diversification Formula

Var 전개식 질문

Resolved

386

dukim

8 asked

2

좋은 강좌 감사합니다. 손필기하면서 강좌 보고 있어요.

강좌 중 Var 전개식에서

E[{(X-E[X]) - (Y-E[Y])}^2] 로 표기되어 있는데요.

E[{(X-E[X]) + (Y-E[Y])}^2] 이 맞는 표현 같습니다.

그래야 u,v 치환해도 맞으니깐요.

python 투자 금융공학 퀀트 백테스팅

Answer 1

1

quanttrader

네 맞습니다 dukim님 제가 잘못표기했네요

알려주셔서 정말 감사합니다!

기출 11회 작업형 2_전체 데이터 학습 여부

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RateLimitError

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예측값 결과 소수점 차이

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여태까지 발견한 이슈들 공유드립니다.

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기출 문제와 실전챌린지 연습문제 무엇부터 푸는게 나은가요?

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전처리 train() test([ ])

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작업형 1 배경지식 질문

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옳게 풀은건지 질문드립니다!

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roc_auc_score

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재귀함수 연산법

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추가질문 합니다

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시험환경 구름

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2유형 질문드려요

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RandomForest vs lgb

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전처리 관련질문

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수강기간즘연장해주세요

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작업형3 기출

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유형2에서 데이터분할 생략 가능여부

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9회 기출 유형3 질문

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lgb 기초편

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수업자료 문의

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괄호 사용

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작업형 2 데이터 전처리 질문

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11회 기출 유형 작업형1 문제 3-1

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