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Building a Python Trading Room for Quantitative Investing - Part 3
Section 1. Portfolio Standard Deviation Part 3 _ Derivation of Portfolio Diversification Formula
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좋은 강좌 감사합니다. 손필기하면서 강좌 보고 있어요.
강좌 중 Var 전개식에서
E[{(X-E[X]) - (Y-E[Y])}^2] 로 표기되어 있는데요.
E[{(X-E[X]) + (Y-E[Y])}^2] 이 맞는 표현 같습니다.
그래야 u,v 치환해도 맞으니깐요.
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네 맞습니다 dukim님 제가 잘못표기했네요
알려주셔서 정말 감사합니다!
