๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์์ ๋์ฑ ๋๋ํ๊ฒ!
์ค์ ํฌ์์ ๋์์ด ๋๋ ๊ธฐ์ , ๋์น์ง ๋ง์ธ์.
์ฆ๊ถ ๋ถ์ ๋ ๋ฒจ ์
์ด
ํ์ํ ๋ถ๋ค์ด๋ผ๋ฉด ์ฃผ๋ชฉ! ๐
ํฌ์๋ฅผ ํ๋ค ๋ณด๋ฉด ์ด๋ฐ์ ๋ฐ ๊ถ๊ธ์ฆ์ด ์๊ธฐ๊ธฐ ๋ง๋ จ์
๋๋ค.
๊ธ๋ฆฌ๊ฐ ์ค๋ฅด๋ฉด ์ด๋ค ์นํฐ์ ํฌ์๋ฅผ ํด์ผ ํ ๊น์?
๊ธ๋ฆฌ๊ฐ ์ค๋ฅด๋ฉด ์ํ ์นํฐ๋ ๋ฐ๋์ ํจ๊ป ์ค๋ฅด๋ ๊ฑธ๊น์?
์ฌ๋ฌ ๋งคํฌ๋ก ๋ฐ์ดํฐ๊ฐ ์์ง์ด๋ฉด ์ค์ ์นํฐ๋ค์ด ์ด๋ป๊ฒ ๋ฐ๋ผ ๋ณํ๋์ง,
๋ด ์๊ฐ๋๋ก ์์ง์ด๋์ง ์๋๋ฉด ๊ทธ ๋ฐ๋๋ก ์์ง์ด๋์ง ๊ด์ฐฐํ ์ ์๋ ๋๊ตฌ๊ฐ ํ์ํฉ๋๋ค.
๋งค๋ฒ ํ๋ผ๋ฏธํฐ๋ฅผ ๋ณ๊ฒฝํ๊ณ ๋ค์ ์คํํ๋ ์ ๋๋ก๋ ์ด๋ฐ ์์ง์์ ๊ด์ฐฐํ๊ธฐ ๋ถํธํฉ๋๋ค.
์ด๋ ๋ณต์กํ๊ณ ๋ค์ํ ์ง์๋ฅผ ๊ด์ฐฐํ๊ณ , ๋ด๊ฐ ์ํ๋ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฌผ์ ๋ฐ๋ก ํ์ธํ ์ ์๋ ๋์๋ณด๋๊ฐ ์๋ค๋ฉด ๊ทธ ์ญํ ์ ์ถฉ๋ถํ ํด์ค ์ ์์ต๋๋ค.
์ค์ ํฌ์์ ๋์์ด ๋๋ ์ธํฐ๋ํฐ๋ธ ๋์๋ณด๋ ๋ง๋ค๊ธฐ!
์ด ๊ฐ์๋ก ํจ์ฌ ํธ๋ฆฌํ๊ณ ๊ฐ๋ ฅํ ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์๊ณผ ๊ฐ๊น์์ง์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค.
ํํธ 2์์๋ ๐ฉ
์, ํน์ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ๊ณ ๋ฏผ์ ์๋๊ฐ์? ๐ก
ํ์ด์ฌ์ ๋ฐฐ์ฐ๊ธด ํ๋๋ฐ
์ ๋๋ก ํ์ฉํ์ง ๋ชปํ๋ ๊ฒ ๊ฐ์์.
์ค์ ์ฆ๊ถ ํฌ์์ ๋์์ด ๋ ๋งํ
๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์ ๋๊ตฌ๊ฐ ์์๊น์?
ํ์ด์ฌ ํ๋ก๊ทธ๋๋ฐ ๋ฐ ๊ธฐ์ด์ ์ธ ์๊ณ์ด ๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์์ ํ ์ ์๋ ๋ถ๋ค์ ๋์์ผ๋ก, ํ์ด์ฌ์ ํ์ฉํด์ ์ค์ ํฌ์์ ๋์์ด ๋ ๋งํ ๋๊ตฌ๋ฅผ ๋ง๋ค์ด ๋ด
๋๋ค.
์ง๋ โํํธ ํฌ์๋ฅผ ์ํ ํ์ด์ฌ ํธ๋ ์ด๋ฉ๋ฃธ ๋ง๋ค๊ธฐโ Part 1์์๋ ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์์ ํ์ํ ํจ์๋ฅผ ๋ง๋๋ ๋ฐฉ๋ฒ์ ์ตํ์ต๋๋ค. ๊ฐ๋จํ ํ๋ก๊ทธ๋๋ฐ ๋ฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์ ๊ธฐ์ ์ ๋ฐฐ์ ๋ค๋ฉด, Part 2์์๋ ์ข๋ ๋ณต์กํ ๋ฌธ์ ๋ฅผ ํด๊ฒฐํ๋ ๋ฐฉ๋ฒ์ ํ ๊ฑธ์ ๋ ๋ค๊ฐ์ค ๋์
๋๋ค. ์ค์ ํฌ์์ ๋์์ด ๋๋ ์์ค์ ๋์๋ณด๋๋ฅผ ๋ด ์์ผ๋ก ๋ง๋ค์ด๋ณด์ธ์!
์ค์ ํฌ์๋ฅผ ์ํ ๋ถ์ ๋๊ตฌ,
๋ด ์์ผ๋ก ์ง์ ! ๐ ๏ธ
ํ์ด์ฌ ์น ์ธํฐ๋ํฐ๋ธ ๋์๋ณด๋
(๋ฐ์ดํฐ ์๊ฐํ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ Plotly +
๋์๋ณด๋ ๊ตฌ์ถ ํ๋ ์์ํฌ Dash)
ETF ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ํ์ฉํ
ํต๊ณ์ ์ฐจ์ต๊ฑฐ๋ - ํ์ด ํธ๋ ์ด๋ฉ
(Long & Short ํฌ์ ์ ๋ต)
ํฌ์์ ๋์์ด ๋๋
๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ ๊ธ์ต ๋ฐฐ๊ฒฝ ์ง์์ ํตํ
๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ ์์ง์ ์ดํดํ๊ธฐ
ํ์ต ๋ด์ฉ์
ํ์ธํด๋ณด์ธ์.
ํ๋ก์ ํธ 1. ํ๋ค์ด ํฌ์๋ฅผ ์ํ ์น ์ธํฐ๋ํฐ๋ธ ๋์๋ณด๋ ๋ง๋ค๊ธฐ
PlotlyDashDash Callback
โ์/๋ฌ๋ฌ ํ์จ, ๊ตฌ๋ฆฌ, ์์ (WTI), ๊ธ๋ฆฌ(Rate), ๊ธ(Gold), VIX... ๋งคํฌ๋ก ๋ณ์์ ์์ง์์ ๋ฐ๋ผ ์ฃผ๊ฐ์ง์ ๋ฐ ์ด๋ค์ ๊ตฌ์ฑํ๋ ์นํฐ(๋ฐ๋์ฒด, ๊ฑด์ค, ์ํ, ์๋น์ฌ, ํํ, ์ ๊ธฐ์ฐจ...)์ ์์ง์์ ๊ด์ฐฐํ ์ ์๋ ๋๊ตฌ๋ฅผ ๋ง๋ค ์๋ ์์๊น?โ
ํ์ฌ ๊ธ์ต์์ฅ์์ ์ด์๊ฐ ๋๊ณ ์๋ ๋งคํฌ๋ก ๋ณ์์ ์์ง์์ ๋ฐ๋ผ ๋ด๊ฐ ํฌ์ํ๋, ํน์ ํฌ์ํ ๋์์ ์นํฐ๊ฐ ์ด๋ป๊ฒ ์์ง์ด๋์ง ๊ด์ฐฐํ ์ ์๋ ๋๊ตฌ๋ฅผ ๋ง๋ญ๋๋ค. ์ฌ๋ฌ ๋ณ์์ ์์ง์์ ๋ฐ๋ผ ๋ณํํ๋ ๊ฒ์ ๋ง๋๋ ค๋ฉด ํจ์์ ๋ณ์๋ฅผ ์ฌ๋ฌ ๋ฒ ๋ฐ๊ฟ์ ์คํํ๋ฉฐ, ๋์์ ์ฌ๋ฌ ๊ฐ์ ํจ์๋ฅผ ๊ด์ฐฐํ ์ ์๋ ๋๊ตฌ๊ฐ ํ์ํฉ๋๋ค. ๊ทธ๋ฌํ ๋๊ตฌ๋ฅผ ๋ง๋ค๊ธฐ ์ํด ํ์ด์ฌ์ ํ์ฉํด ๋ด๊ฐ ์ํ๋ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฌผ์ ์น ํ์ด์ง์ ์ถ๋ ฅํ๋ฉฐ, ์น ํ์ด์ง์ ํจ์์ ๋ณ์๋ฅผ ์
๋ ฅํ๊ณ , ํ์ด์ฌ์ ์ฌ์คํํ ํ์ ์์ด ๋ณํ๋ ํจ์์ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฌผ์ ํ์ธํ ์ ์๋ ์น ๋์๋ณด๋๋ฅผ ๋ง๋ญ๋๋ค. ์ด ๋์๋ณด๋๋ฅผ ํตํด ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์น ํ์ด์ง์์ ์ฌ๋ฌ ๋ฐ์ดํฐ์ ํจ์์ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ํธ๋ฆฌํ๊ฒ ๊ด์ฐฐํ ์ ์๊ฒ ๋ฉ๋๋ค.
ETF?
์ด๋ฒ ๊ฐ์์์๋ ๋งคํฌ๋ก ๋ณ์์ ์์ง์์ ๊ด์ฐฐํ๊ธฐ ์ํด ETF Close Price Time Series Data(ETF ์ข
๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ)๋ฅผ ์ฌ์ฉํฉ๋๋ค. ETF๋ ๊ฐ ์ํ์ ์์ง์์ ์ถ์ ํ๋ ์ํ์ผ๋ก์จ ๊ฐ ์ํ๋ณ ์์ง์์ ์ ๋ํ๋ด๋ ๋ฐ์ดํฐ์
๋๋ค. ์๊ฐ์ด ์ง๋ ์๋ก ๊ธ์ต์์ฅ์ด ๋ฐ์ ํ๊ณ , ๋ค์ํ ์ํ์ด ์ถ์๋จ์ ๋ฐ๋ผ ETF ์ข
๋ฅ๋ ๋ค์ํด์ง๊ณ ์์ต๋๋ค. ์์ง์ ๊ทธ๋ ๊ฒ ์ํ์ด ๋ค์ํ์ง ์์ง๋ง, ์ ์ฐจ ๊ตญ๋ด ETF๋ ๋ฏธ๊ตญ์ฒ๋ผ ๋ค์ํด์ง ๊ฑฐ๋ผ ์์๋ฉ๋๋ค. ETF๋ฅผ ์ด์ฉํ๋ฉด ๋ค์ํ ๊ฑฐ์๊ฒฝ์ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ฌ์ฉํ๊ธฐ ์ํด ๋ค์ํ ์ฌ์ดํธ์์ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๋ฐ์์ค๋ ์๊ณ ๋ฅผ ์ค์ผ ์ ์๊ฒ ๋ฉ๋๋ค.


ํ๋ก์ ํธ 2. ํ์ด ํธ๋ ์ด๋ฉ ๋์๋ณด๋ ๋ง๋ค๊ธฐ
StationaryADF(Augment Dicker-Fuller) TestZ-Score
โํต๊ณ์ ๊ฒ์ฆ ๊ณผ์ ์ ๊ฑฐ์ณ Long(๋งค์) & Short(๋งค๋) ๋์์ ์ ํ ํ ์ ํธ๋ฅผ ๋ฐ์ ํฌ์๋ฅผ ์งํํ๋ ์ ๋ต์ ๋ฐฐ์๋ณผ ์ ์์๊น?โ
๋ ๋ฒ์งธ ํ๋ก์ ํธ๋ก๋ ํต๊ณ์ ์ฐจ์ต๊ฑฐ๋ ์ค ํ๋์ธ ํ์ด ํธ๋ ์ด๋ฉ(Pair Trading)์ ๋ฐฐ์๋ด
๋๋ค. ํ์ด(๋์ ์ข
๋ชฉ)๋ฅผ ์ค์ ํ๋๋ฐ ํ์ํ ํต๊ณ์ ๊ฐ์ ์ ์ค์ ํ๊ณ , ๊ทธ๋ฌํ ๊ฐ์ ์ ๋ง๋ ํ์ด๋ฅผ ์ ์ ํ ๋ค Long-Short ์ ๋ต์ ์ค์ ํด ๋ด
๋๋ค.
์ง๋ Part 1 ๊ฐ์์์ ์
๋ฌธ์ ์์ค์ ์ง์(Index)๋ฅผ ๋ง๋ค์๋ค๋ฉด, ์ด๋ฒ ๊ฐ์์์๋ ์ค๊ธ์๋ฅผ ๋์์ผ๋ก ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ์ ๋ํ ์ดํด๊ฐ ์๊ณ ํ์์ ํ์
ํด์ผ๋ง ์๋ํ ์ ์๋ ๊ณ๋ํ ์ ๋ต์ ์ ํํ์ต๋๋ค. ์ด๋ ์๊ณ ๋ฆฌ์ฆ ํธ๋ ์ด๋ฉ์ ๋ง์ด ํ์ฉ๋๋ฉฐ, ์ต๊ทผ์๋ ๋จธ์ ๋ฌ๋์ ํตํด ํจํด์ ์ฐพ๋ ๋ฐ ์ฌ์ฉ๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ํด๋น ๊ฐ๋
์ด ๊ธ์ต ์๊ณ ๋ฆฌ์ฆ ํธ๋ ์ด๋ฉ์ ๋ง์ด ์ฌ์ฉ๋๋ ์ ๋ต์ด๋ผ๋ ์ฌ์ค์ ์๋ ค๋๋ฆฌ๊ณ ์ถ์์ต๋๋ค. ํ์ด ํธ๋ ์ด๋ฉ์ ํตํด ๋จ์ผ ์์ฐ๋ง์ผ๋ก๋ ๊ตฌ์ฑํ ์ ์๋ ์ ๋ต์ ๋ง๋ค์ด ๋ณผ ๊ฒ์
๋๋ค.
ํ๋์ ์ฃผ์์ ๋งค์ํ๋ ๊ด์ ์์ ์ถ์ธ์ ๋ฐ๋ฅธ ์์ต์ ์ป๊ธฐ ์ํ ํฌ์๋ง์ ํด์ค์
จ๋์? ์ด์ ๋ ํ์ด ํธ๋ ์ด๋ฉ์ ํตํด ์คํ๋ ๋ ๊ด์ ์์์ ์ ๋ต์ ํ์ตํฉ๋๋ค. ์คํ๋ ๋ ๋งค๋งค๋ ๊ธ์ต๊ถ์์ ๋ง์ด ์ฌ์ฉํ๋ ์ ๋ต์ผ๋ก, Long & Short ์ ๋ต์ด ๋ํ์ ์
๋๋ค. ๊ฐ์ธ์ด ๋งค๋ ํฌ์ง์
์ ์ก๊ธฐ๋ ์ด๋ ค์ด ๋งํผ ETF ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ํตํด ํ์ด ํธ๋ ์ด๋ฉ์ ์๋ํด ๋ด
๋๋ค. ์์ ๋ง์ ๋ค์ํ ์ ๋ต์ ๊ตฌํํ๊ณ ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ์์ ๋ฐ์ํ๋ ํ์์ ์ง์ ๊ด์ฐฐํด ๋ด์ผ๋ก์จ ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ์ ์์ง์์ ์ดํดํ๋ ๋ฐ ๋ง์ ๋์์ด ๋ ๊ฒ์
๋๋ค.

ํฌ์์ ๋์์ด ๋๋ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ ๊ธ์ต ๋ฐฐ๊ฒฝ ์ง์
Top&Down ์ ๊ทผ๋ฒ๊ธ๋ฆฌVIX๋งค์ถ ๋ฐ ๋งค์ถ์๊ฐ
โ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ดํดํ๋ ์๋ชฉ์ ๋์ด๊ณ ์ถ์๋ฐ, ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ ๊ธ์ต ๊ด๋ จ ๋ฐฐ๊ฒฝ ์ง์๊ณผ ํน์ ํ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ฌ์ฉํ๋ ์ด์ ์ ๋ํด ์ข๋ ์์๋ณผ ์๋ ์์๊น?โ
๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์์๋ ๊ณ๋์ ์ธ ๋ถ์ ๋ฐฉ๋ฒ๋ก ๋ ์ค์ํ์ง๋ง, ๊ทธ๋ณด๋ค๋ โ๋ฐ์ดํฐ์ ๋ํ ์ดํดโ๊ฐ ์ฐ์ ์ด๋ผ ์๊ฐํฉ๋๋ค. ์ด๋ฒ ๊ฐ์์์๋ ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์ ๋๊ตฌ๋ฅผ ๋ง๋ค๊ณ ๋๋๋ ๊ฒ์ด ์๋๋ผ ์ฐ๋ฆฌ๋ค๋ง์ ํฌ์ ๋ถ์ ๋๊ตฌ๋ฅผ ๋ง๋๋ ๊ฒ์ด ๋ชฉํ์
๋๋ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ์ ๋ํ ์ดํด๋๊ฐ ๋์์๋ก ๋์ฑ ์ ์ฉํ ํฌ์ ๋ถ์ ๋๊ตฌ๋ฅผ ๋ง๋ค ์ ์์ต๋๋ค. ๋จ์ํ ์ซ์๋ง์ผ๋ก ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋ํ๋ด๋ ค๊ณ ํ๋ฉด ์ค์ ํฌ์์๋ ๋ฉ์ด์ง ์๋ฐ์ ์์ต๋๋ค. ๋๋ฌธ์ ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ์ ์์ง์์ ์ดํดํ ์ ์๋ ๋ฐฐ๊ฒฝ ์ง์์ด ๊ผญ ํ์ํฉ๋๋ค.
์ด๋ฒ ๊ฐ์์์๋ Finance Background ์น์
์ ๋ฐ๋ก ์ค๋นํ์ต๋๋ค. ๊ธ์ต์๋ ์ ๋ต์ด ์์ง๋ง, ์ง๊ธ๊ป ํฌ์๋ฅผ ์
๋ฌด๋ก ์ผ์์ค๋ฉฐ ๋๋ ๊ฐ์์์ ๊ฐ์ธ์ ์ธ ๊ฒฌํด๋ฅผ ์ค๋นํ์ต๋๋ค. ์ด๋ฒ ๊ฐ์์์ ์, ์ด๋ค ์๋ฏธ๋ก ์ด๋ฌํ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ฌ์ฉํ๋์ง, ์ ์ฌ์ฉํด์ผ ํ๋์ง์ ๋ํด ์ค๋ช
ํด ๋๋ฆฌ๊ณ ์ ํฉ๋๋ค.
๋ฌผ๋ก ๊ธ์ต์ ๋ณตํฉ์ ์ผ๋ก ์์ง์ด๋ ์ธ๊ณ์ด๊ธฐ์ ์ด๋ถ๋ฒ์ ์ผ๋ก ๋ช
ํํ๊ฒ ์ค๋ช
ํ ์๋ ์์ต๋๋ค. ํ์ง๋ง ์์ ๋ง์ ๋
ผ๋ฆฌ๋ฅผ ๊ตฌ์ถํ๊ณ ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๋ฐ๋ผ๋ณด๋ฉฐ ๋ถ์ํ๋ ๊ฒ๊ณผ ๊ทธ๋ ์ง ์์ ๊ฒ์ ์ฐจ์ด๋ ํฌ๋ค๊ณ ์๊ฐํฉ๋๋ค. ์ด๋ฐ ์๊ฐ์ ์ฌ๋ฌ๋ถ๊ป ์ ๋ฌํ๊ณ ๊ณต์ ํ๊ณ ์ ํฉ๋๋ค. ์ฌ๋ฌ๋ถ๊ป์๋ ๊ธ์ตํ์์ ํด์ํ ์ ์๋ ์์ ๋ง์ ๊ฒฌํด๋ฅผ ํตํด, ๋์ฑ ํ์ฉ๋ ๋์ ๊ธ์ต ๋ถ์ ๋๊ตฌ๋ฅผ ๋ง๋ค ์ ์๊ธฐ๋ฅผ ๊ธฐ๋ํฉ๋๋ค.
๊ฐ์๋ฅผ ๋ง๋
์ง์๊ณต์ ์ ํ๋ง๋ ๐ค
์๋
ํ์ธ์! ownCode์
๋๋ค.
์ด๋ฒ ๊ฐ์๋ฅผ ํตํด ์๊ฐ์ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ด ์ข ๋ ๊น์ด์๊ฒ ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๋ถ์ํ ์ ์๋๋ก ์์ ๋ง์ ์ ์ฉํ ํฌ์๋๊ตฌ๋ฅผ ๋ง๋ค๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ๋ผ๋ ๋ง์์ผ๋ก ์ค๋ ์๊ฐ ๊ณ ๋ฏผํ๋ฉด์ ๊ฐ์๋ฅผ ์ค๋นํ์ต๋๋ค. ํด๋น ๊ฐ์๋ฅผ ํตํด ์ฌ๋ฌ๋ถ๋ค๋ง์ ์ ์ฉํ ํฌ์ ๋๊ตฌ๋ฅผ ๋ง๋ค์ด ํ๋ช
ํ ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ด๋ฆฌ๊ณ , ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ดํดํ๋ ๋ฐ ๋์์ด ๋๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ๋ผ๊ฒ ์ต๋๋ค.
์์ฃผ ๋ฌป๋ ์ง๋ฌธ ๐ฌ
Q. ๊ฐ์๋ฅผ ๋ฃ๊ธฐ ์ํด ํ์ํ ์ ์ ์ง์์ด ์๋์?
์ด ๊ฐ์๋ ํ์ด์ฌ์ ํ์ฉํ ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์์ ๋ชฉ์ ์ผ๋ก ํ๋ ์ค๊ธ ์์ค์ ๊ฐ์์
๋๋ค. ๋๋ฌธ์ ํ์ด์ฌ ํ๋ก๊ทธ๋๋ฐ ๊ธฐ์ด, ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ ํน์ ์๊ณ์ด ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ด๋์ ๋ ๋ค๋ค ๋ณด์ ๋ถ๋ค์ ๋์์ผ๋ก ํฉ๋๋ค.
๊ฐ์๋ฅผ ์๊ฐํ๊ธฐ ์ํด์๋ ํ์ด์ฌ ๋ชจ๋ ์ค Pandas(ํ๋ค์ค)๋ ๊ธฐ๋ณธ์ ์ผ๋ก ๋ค๋ฃจ์
์ผ ํฉ๋๋ค. ๋ํ ํ์ด์ฌ์ผ๋ก ํจ์๋ฅผ ๋ง๋ค ์ค ์์
์ผ ํ๋ฉฐ, ๊ธฐ๋ณธ์ ์ธ ๋ฌธ๋ฒ์ ์์งํ๊ณ ๊ณ์
์ผ ํฉ๋๋ค. ์ด๋ฌํ ๋ด์ฉ์ ์ด๋ฏธ ์๊ณ ๊ณ์ ๋ค๋ ์ ์ ๋ก ๊ฐ์๋ฅผ ์ ์ํ์ต๋๋ค.
๋ง์ฝ Pandas๋ฅผ ๋ชจ๋ฅด๊ฑฐ๋ ์ต์ํ์ง ์์ ๋ถ๋ค์ด๋ผ๋ฉด ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์์ ์ํ ํ๋ค์ค๋ฅผ ๋จผ์ ๋ฃ๊ณ ์ด ๊ฐ์๋ฅผ ์๊ฐํ์๊ธธ ๊ถ์ฅํฉ๋๋ค. ๋ํ ํ์ด์ฌ์ ์ด์ฉํด ๊ธ์ต๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์์ ๋ค๋ค๋ณธ ๊ฒฝํ์ด ๋ถ์กฑํ์๊ฑฐ๋, ํจ์ ๋ฐ List Comprehension ๋ฑ์ ์ต์ํ์ง ์์ผ์ ๋ถ๋ค์ ํํธ ํฌ์๋ฅผ ์ํ ๋๋ง์ ํธ๋ ์ด๋ฉ๋ฃธ ๋ง๋ค๊ธฐ Part 1์ ์๊ฐํด ์ฃผ์๋ฉด ๋ฉ๋๋ค.
Q. ๊ผญ Part 1์ ๋ด์ฉ์ ์์์ผ ์ด๋ฒ ๊ฐ์๋ฅผ ๋ค์ ์ ์๋์?
์ด๋ฒ ๊ฐ์์์๋ ํํธ ํฌ์๋ฅผ ์ํ ๋๋ง์ ํธ๋ ์ด๋ฉ๋ฃธ ๋ง๋ค๊ธฐ Part 1์ ๋ด์ฉ์ ๋ฉ์ธ์ผ๋ก ์ฌ์ฉํ์ง ์์ต๋๋ค. ์ต๋ํ Part 1๊ณผ๋ ๋ค๋ฅธ ๋ด์ฉ์ ์ ๋ฌํ๊ธฐ ์ํด ์ปค๋ฆฌํ๋ผ์ ๋ง๋ค์์ต๋๋ค. ๋ค๋ง ๊ฐ์์์ ํ๋ก์ ํธ๋ฅผ ๋ง๋ค ๋๋ Draw Down, RSI ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ MACD๋ฅผ ์ฌ์ฉํ์ต๋๋ค. ํด๋น ๋ด์ฉ์ Part 1์์ ์ค๋ช
ํ ๋ด์ฉ์ด๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์ด๋ฒ ๊ฐ์์์๋ ๋ฐ๋ก ์ค๋ช
ํ์ง ์์ต๋๋ค.
Q. Pair Trading์ ์ดํดํ๊ธฐ ์ํด์๋ ์ด๋ ์ ๋์ ์ํ ์ง์์ด ํ์ํ ๊น์?
์ด๋ฒ ๊ฐ์์์ Pair Trading์ ์ค๋ช
ํ๊ธฐ ์ํ ์์์ ์ธ ์ค๋ช
์ ๋ฐฐ์ ํ์ต๋๋ค. ์ค์ํ ๊ฒ์ ํด๋น ์ ๋ต์ ์ปจ์
์ด ๋ฌด์์ด๊ณ , ์ด๋ค ํ์์ด ๋ฐ์ํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ๊ทธ๋ฌํ ์ ๋ต์ ๋ฐฐ์ฐ๋์ง์ ๋ํ ์ดํด์
๋๋ค. Pair Trading์์ ์ฌ์ฉ๋ ์์์ ์ธ ๋ถ๋ถ๊ณผ ํ๋ฌธ์ ์ธ ๋ด์ฉ์ ์ดํดํ๋ ค๋ฉด TimeSeries(์๊ณ์ด) ํ๋ฌธ ์ง์์ด ํ์ํ๋ฉฐ, ํด๋น ์ง์์ ์ดํดํ๊ธฐ ์ํด์๋ ํ๋ฅ ๋ฐ ํต๊ณ ์ง์์ด ํ์ํฉ๋๋ค. ๊ทธ๋ฌํ ๋ด์ฉ ๋ฐ ๊ฐ๋
์ ํ์ ๊ฐ์์์ ์์ธํ ๋ค๋ฃฐ ์์ ์
๋๋ค.
์ด๋ฒ ๊ฐ์์์๋ ์์์ ์ธ ๋ด์ฉ๋ณด๋ค๋ ํ์ ์์ฒด ๋ฐ ์ด๋ฌํ ์ ๋ต์ ์ฌ์ฉํ๊ฒ ๋ ๋ฐฐ๊ฒฝ์ ์ค์ํ๊ฒ ๋ค๋ฃน๋๋ค. ๋ฐ๋ผ์ ์ํ ์ง์์ ์๊ตฌํ์ง๋ ์์ต๋๋ค.
์ฐ๊ด ๊ฐ์ ํจ๊ป ๋ณด๊ธฐ ๐บ