ํ€€ํŠธ ํˆฌ์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ ํŒŒ์ด์ฌ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ๋ฃธ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ - Part 2

ํŒŒ์ด์ฌ(Python)์„ ํ™œ์šฉํ•ด ์‹ค์ „ ํˆฌ์ž์— ๋„์›€์ด ๋ ๋งŒํ•œ ๋„๊ตฌ๋ฅผ ๋งŒ๋“ค๊ณ  ์‹ถ์œผ์‹ ๊ฐ€์š”? ์ด ๊ฐ•์˜์—์„œ๋Š” ํŒŒ์ด์ฌ ์ค‘๊ธ‰์ž๋ฅผ ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ ๊ธˆ์œต๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถ„์„์„ ์œ„ํ•œ ์ธํ„ฐ๋ž™ํ‹ฐ๋ธŒ ์›น ๋Œ€์‹œ๋ณด๋“œ๋ฅผ ๋งŒ๋“ค์–ด ๋ณด๋ฉฐ, ์‹ฌ๋„์žˆ๋Š” ๊ณ„๋Ÿ‰ํ™” ์ž‘์—…์„ ์œ„ํ•œ ํŽ˜์–ด ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ ์ „๋žต์— ๋Œ€ํ•ด ํ•™์Šตํ•ด ๋ด…๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๋“ค๋งŒ์˜ ์œ ์šฉํ•œ ๋ถ„์„๋„๊ตฌ๋ฅผ ๋งŒ๋“ค์–ด ๊ธˆ์œต๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๋”์šฑ ๊ฐ•๋ ฅํ•˜๊ฒŒ ๋ถ„์„ํ•˜๊ณ , ํ˜„๋ช…ํ•œ ํˆฌ์ž ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ฆฌ๋Š”๋ฐ ๋„์›€์ด ๋˜๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ”๋ผ๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

(5.0) ์ˆ˜๊ฐ•ํ‰ 21๊ฐœ

์ˆ˜๊ฐ•์ƒ 318๋ช…

๋‚œ์ด๋„ ์ค‘๊ธ‰์ด์ƒ

์ˆ˜๊ฐ•๊ธฐํ•œ ๋ฌด์ œํ•œ

๋จผ์ € ๊ฒฝํ—˜ํ•œ ์ˆ˜๊ฐ•์ƒ๋“ค์˜ ํ›„๊ธฐ

๋จผ์ € ๊ฒฝํ—˜ํ•œ ์ˆ˜๊ฐ•์ƒ๋“ค์˜ ํ›„๊ธฐ

5.0

5.0

๋”ฐ๋œปํ•œ ์‚ฐํ˜ธ

36% ์ˆ˜๊ฐ• ํ›„ ์ž‘์„ฑ

์—‘์…€์ด๋ž‘ ์ฃผํ”ผํ„ฐ๋งŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜๋‹ค๊ฐ€ ์›น ๊ธฐ๋ฐ˜ ๋ถ„์„ํˆด ํ•„์š”์„ฑ์ด ๋งŽ์ด ๋А๊ปด์ ธ์„œ ์ˆ˜๊ฐ•์‹ ์ฒญํ–‡๋Š”๋ฐ์š”. ๊ฐ•์˜๋ฅผ ์ •๋ง ์ž˜ํ•ด์ฃผ์‹œ๋„ค์š”. ์—„์ฒญ๋งŽ์ด๋ฐฐ์šฐ๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.!!

5.0

mintae

100% ์ˆ˜๊ฐ• ํ›„ ์ž‘์„ฑ

๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

5.0

junhoyoon

100% ์ˆ˜๊ฐ• ํ›„ ์ž‘์„ฑ

๋„ˆ๋ฌด ์ข‹์€ ๊ฐ•์˜ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์ˆ˜๊ฐ• ํ›„ ์ด๋Ÿฐ๊ฑธ ์–ป์„ ์ˆ˜ ์žˆ์–ด์š”

  • ํŒŒ์ด์ฌ์„ ํ™œ์šฉํ•ด ์—ฌ๋Ÿฌ ํ•จ์ˆ˜ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋™์‹œ์— ๊ด€์ฐฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ธํ„ฐ๋ž™ํ‹ฐ๋ธŒ ์›น ๋Œ€์‹œ๋ณด๋“œ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ

  • Long & Short ์ „๋žต: ํ†ต๊ณ„์  ์ฐจ์ต๊ฑฐ๋ž˜ ๊ธฐ๋ฒ• ์ค‘ ํŽ˜์–ด ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ(Pair Trading) ์ „๋žต์— ๋Œ€ํ•œ ์†Œ๊ฐœ ๋ฐ ๊ตฌํ˜„

  • ํˆฌ์ž๋ฅผ ํ•˜๋ฉด์„œ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์•Œ์•„๋‘์–ด์•ผ ํ•  ๊ธˆ์œต ๋ฐ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ฐฐ๊ฒฝ ์ง€์‹

  • ์›น์— ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์‹œ๊ฐํ™”ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ํŒŒ์ด์ฌ ๋ชจ๋“ˆ ํ”Œ๋กœํ‹€๋ฆฌ(Plotly) ์‚ฌ์šฉ๋ฒ•

  • ํŒ๋‹ค์Šค(Pandas)๋ฅผ ํ™œ์šฉํ•ด ๊ธˆ์œต๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๋ถ„์„ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ์ง€์‹

  • ๋‚˜๋งŒ์˜ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ ๋„๊ตฌ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ

๊ธˆ์œต๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถ„์„์„ ๋”์šฑ ๋˜‘๋˜‘ํ•˜๊ฒŒ!
์‹ค์ „ ํˆฌ์ž์— ๋„์›€์ด ๋˜๋Š” ๊ธฐ์ˆ , ๋†“์น˜์ง€ ๋งˆ์„ธ์š”.

์ฆ๊ถŒ ๋ถ„์„ ๋ ˆ๋ฒจ ์—…์ด 
ํ•„์š”ํ•œ ๋ถ„๋“ค์ด๋ผ๋ฉด ์ฃผ๋ชฉ! ๐Ÿ“ˆ

ํˆฌ์ž๋ฅผ ํ•˜๋‹ค ๋ณด๋ฉด ์ด๋Ÿฐ์ €๋Ÿฐ ๊ถ๊ธˆ์ฆ์ด ์ƒ๊ธฐ๊ธฐ ๋งˆ๋ จ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. 
๊ธˆ๋ฆฌ๊ฐ€ ์˜ค๋ฅด๋ฉด ์–ด๋–ค ์„นํ„ฐ์— ํˆฌ์ž๋ฅผ ํ•ด์•ผ ํ• ๊นŒ์š”? 
๊ธˆ๋ฆฌ๊ฐ€ ์˜ค๋ฅด๋ฉด ์€ํ–‰ ์„นํ„ฐ๋„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ํ•จ๊ป˜ ์˜ค๋ฅด๋Š” ๊ฑธ๊นŒ์š”?

์—ฌ๋Ÿฌ ๋งคํฌ๋กœ ๋ฐ์ดํ„ฐ๊ฐ€ ์›€์ง์ด๋ฉด ์‹ค์ œ ์„นํ„ฐ๋“ค์ด ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋”ฐ๋ผ ๋ณ€ํ•˜๋Š”์ง€,
๋‚ด ์ƒ๊ฐ๋Œ€๋กœ ์›€์ง์ด๋Š”์ง€ ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๊ทธ ๋ฐ˜๋Œ€๋กœ ์›€์ง์ด๋Š”์ง€ ๊ด€์ฐฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋„๊ตฌ๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
๋งค๋ฒˆ ํŒŒ๋ผ๋ฏธํ„ฐ๋ฅผ ๋ณ€๊ฒฝํ•˜๊ณ  ๋‹ค์‹œ ์‹คํ–‰ํ•˜๋Š” ์ •๋„๋กœ๋Š” ์ด๋Ÿฐ ์›€์ง์ž„์„ ๊ด€์ฐฐํ•˜๊ธฐ ๋ถˆํŽธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์ด๋•Œ ๋ณต์žกํ•˜๊ณ  ๋‹ค์–‘ํ•œ ์ง€์ˆ˜๋ฅผ ๊ด€์ฐฐํ•˜๊ณ , ๋‚ด๊ฐ€ ์›ํ•˜๋Š” ๊ฒฐ๊ณผ๋ฌผ์„ ๋ฐ”๋กœ ํ™•์ธํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋Œ€์‹œ๋ณด๋“œ๊ฐ€ ์žˆ๋‹ค๋ฉด ๊ทธ ์—ญํ• ์„ ์ถฉ๋ถ„ํžˆ ํ•ด์ค„ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์‹ค์ „ ํˆฌ์ž์— ๋„์›€์ด ๋˜๋Š” ์ธํ„ฐ๋ž™ํ‹ฐ๋ธŒ ๋Œ€์‹œ๋ณด๋“œ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ! 
์ด ๊ฐ•์˜๋กœ ํ›จ์”ฌ ํŽธ๋ฆฌํ•˜๊ณ  ๊ฐ•๋ ฅํ•œ ๊ธˆ์œต๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถ„์„๊ณผ ๊ฐ€๊นŒ์›Œ์ง€์‹œ๊ธธ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค.


ํŒŒํŠธ 2์—์„œ๋Š” ๐Ÿšฉ

์•—, ํ˜น์‹œ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์˜ ๊ณ ๋ฏผ์€ ์•„๋‹Œ๊ฐ€์š”? ๐Ÿ’ก

ํŒŒ์ด์ฌ์„ ๋ฐฐ์šฐ๊ธด ํ–ˆ๋Š”๋ฐ 
์ œ๋Œ€๋กœ ํ™œ์šฉํ•˜์ง€ ๋ชปํ•˜๋Š” ๊ฒƒ ๊ฐ™์•„์š”. 

์‹ค์ œ ์ฆ๊ถŒ ํˆฌ์ž์— ๋„์›€์ด ๋  ๋งŒํ•œ 
๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถ„์„ ๋„๊ตฌ๊ฐ€ ์žˆ์„๊นŒ์š”? 

ํŒŒ์ด์ฌ ํ”„๋กœ๊ทธ๋ž˜๋ฐ ๋ฐ ๊ธฐ์ดˆ์ ์ธ ์‹œ๊ณ„์—ด ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถ„์„์„ ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋ถ„๋“ค์„ ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ, ํŒŒ์ด์ฌ์„ ํ™œ์šฉํ•ด์„œ ์‹ค์ „ ํˆฌ์ž์— ๋„์›€์ด ๋ ๋งŒํ•œ ๋„๊ตฌ๋ฅผ ๋งŒ๋“ค์–ด ๋ด…๋‹ˆ๋‹ค.

์ง€๋‚œ โ€˜ํ€€ํŠธ ํˆฌ์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ ํŒŒ์ด์ฌ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ๋ฃธ ๋งŒ๋“ค๊ธฐโ€™ Part 1์—์„œ๋Š” ๊ธˆ์œต๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถ„์„์— ํ•„์š”ํ•œ ํ•จ์ˆ˜๋ฅผ ๋งŒ๋“œ๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•์„ ์ตํ˜”์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฐ„๋‹จํ•œ ํ”„๋กœ๊ทธ๋ž˜๋ฐ ๋ฐ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถ„์„ ๊ธฐ์ˆ ์„ ๋ฐฐ์› ๋‹ค๋ฉด, Part 2์—์„œ๋Š” ์ข€๋” ๋ณต์žกํ•œ ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ํ•ด๊ฒฐํ•˜๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•์— ํ•œ ๊ฑธ์Œ ๋” ๋‹ค๊ฐ€์„ค ๋•Œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์‹ค์ „ ํˆฌ์ž์— ๋„์›€์ด ๋˜๋Š” ์ˆ˜์ค€์˜ ๋Œ€์‹œ๋ณด๋“œ๋ฅผ ๋‚ด ์†์œผ๋กœ ๋งŒ๋“ค์–ด๋ณด์„ธ์š”!


์‹ค์ „ ํˆฌ์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๋ถ„์„ ๋„๊ตฌ, 
๋‚ด ์†์œผ๋กœ ์ง์ ‘! ๐Ÿ› ๏ธ

ํŒŒ์ด์ฌ ์›น ์ธํ„ฐ๋ž™ํ‹ฐ๋ธŒ ๋Œ€์‹œ๋ณด๋“œ
(๋ฐ์ดํ„ฐ ์‹œ๊ฐํ™” ๋ผ์ด๋ธŒ๋Ÿฌ๋ฆฌ Plotly + 
๋Œ€์‹œ๋ณด๋“œ ๊ตฌ์ถ• ํ”„๋ ˆ์ž„์›Œํฌ Dash) 

ETF ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ํ™œ์šฉํ•œ
ํ†ต๊ณ„์  ์ฐจ์ต๊ฑฐ๋ž˜ - ํŽ˜์–ด ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ 
(Long & Short ํˆฌ์ž ์ „๋žต)

ํˆฌ์ž์— ๋„์›€์ด ๋˜๋Š” 
๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ฐ ๊ธˆ์œต ๋ฐฐ๊ฒฝ ์ง€์‹์„ ํ†ตํ•œ 
๊ธˆ์œต๋ฐ์ดํ„ฐ ์›€์ง์ž„ ์ดํ•ดํ•˜๊ธฐ 


ํ•™์Šต ๋‚ด์šฉ์„ 
ํ™•์ธํ•ด๋ณด์„ธ์š”.

ํ”„๋กœ์ ํŠธ 1. ํƒ‘๋‹ค์šด ํˆฌ์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์›น ์ธํ„ฐ๋ž™ํ‹ฐ๋ธŒ ๋Œ€์‹œ๋ณด๋“œ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ

PlotlyDashDash Callback

โ€œ์›/๋‹ฌ๋Ÿฌ ํ™˜์œจ, ๊ตฌ๋ฆฌ, ์„์œ (WTI), ๊ธˆ๋ฆฌ(Rate), ๊ธˆ(Gold), VIX... ๋งคํฌ๋กœ ๋ณ€์ˆ˜์˜ ์›€์ง์ž„์— ๋”ฐ๋ผ ์ฃผ๊ฐ€์ง€์ˆ˜ ๋ฐ ์ด๋“ค์„ ๊ตฌ์„ฑํ•˜๋Š” ์„นํ„ฐ(๋ฐ˜๋„์ฒด, ๊ฑด์„ค, ์€ํ–‰, ์†Œ๋น„์žฌ, ํ™”ํ•™, ์ „๊ธฐ์ฐจ...)์˜ ์›€์ง์ž„์„ ๊ด€์ฐฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋„๊ตฌ๋ฅผ ๋งŒ๋“ค ์ˆ˜๋Š” ์—†์„๊นŒ?โ€

ํ˜„์žฌ ๊ธˆ์œต์‹œ์žฅ์—์„œ ์ด์Šˆ๊ฐ€ ๋˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ๋งคํฌ๋กœ ๋ณ€์ˆ˜์˜ ์›€์ง์ž„์— ๋”ฐ๋ผ ๋‚ด๊ฐ€ ํˆฌ์žํ•˜๋Š”, ํ˜น์€ ํˆฌ์žํ•  ๋Œ€์ƒ์˜ ์„นํ„ฐ๊ฐ€ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์›€์ง์ด๋Š”์ง€ ๊ด€์ฐฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋„๊ตฌ๋ฅผ ๋งŒ๋“ญ๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฌ๋Ÿฌ ๋ณ€์ˆ˜์˜ ์›€์ง์ž„์— ๋”ฐ๋ผ ๋ณ€ํ™”ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋งŒ๋“œ๋ ค๋ฉด ํ•จ์ˆ˜์˜ ๋ณ€์ˆ˜๋ฅผ ์—ฌ๋Ÿฌ ๋ฒˆ ๋ฐ”๊ฟ”์„œ ์‹คํ–‰ํ•˜๋ฉฐ, ๋™์‹œ์— ์—ฌ๋Ÿฌ ๊ฐœ์˜ ํ•จ์ˆ˜๋ฅผ ๊ด€์ฐฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋„๊ตฌ๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋„๊ตฌ๋ฅผ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ ์œ„ํ•ด ํŒŒ์ด์ฌ์„ ํ™œ์šฉํ•ด ๋‚ด๊ฐ€ ์›ํ•˜๋Š” ๊ฒฐ๊ณผ๋ฌผ์„ ์›น ํŽ˜์ด์ง€์— ์ถœ๋ ฅํ•˜๋ฉฐ, ์›น ํŽ˜์ด์ง€์— ํ•จ์ˆ˜์˜ ๋ณ€์ˆ˜๋ฅผ ์ž…๋ ฅํ•˜๊ณ , ํŒŒ์ด์ฌ์„ ์žฌ์‹คํ–‰ํ•  ํ•„์š” ์—†์ด ๋ณ€ํ•˜๋Š” ํ•จ์ˆ˜์˜ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฌผ์„ ํ™•์ธํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์›น ๋Œ€์‹œ๋ณด๋“œ๋ฅผ ๋งŒ๋“ญ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๋Œ€์‹œ๋ณด๋“œ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์€ ์›น ํŽ˜์ด์ง€์—์„œ ์—ฌ๋Ÿฌ ๋ฐ์ดํ„ฐ์™€ ํ•จ์ˆ˜์˜ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ํŽธ๋ฆฌํ•˜๊ฒŒ ๊ด€์ฐฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒŒ ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

ETF?
์ด๋ฒˆ ๊ฐ•์˜์—์„œ๋Š” ๋งคํฌ๋กœ ๋ณ€์ˆ˜์˜ ์›€์ง์ž„์„ ๊ด€์ฐฐํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ETF Close Price Time Series Data(ETF ์ข…๊ฐ€ ๋ฐ์ดํ„ฐ)๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ETF๋Š” ๊ฐ ์ƒํ’ˆ์˜ ์›€์ง์ž„์„ ์ถ”์ ํ•˜๋Š” ์ƒํ’ˆ์œผ๋กœ์จ ๊ฐ ์ƒํ’ˆ๋ณ„ ์›€์ง์ž„์„ ์ž˜ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์‹œ๊ฐ„์ด ์ง€๋‚  ์ˆ˜๋ก ๊ธˆ์œต์‹œ์žฅ์ด ๋ฐœ์ „ํ•˜๊ณ , ๋‹ค์–‘ํ•œ ์ƒํ’ˆ์ด ์ถœ์‹œ๋จ์— ๋”ฐ๋ผ ETF ์ข…๋ฅ˜๋„ ๋‹ค์–‘ํ•ด์ง€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์•„์ง์€ ๊ทธ๋ ‡๊ฒŒ ์ƒํ’ˆ์ด ๋‹ค์–‘ํ•˜์ง€ ์•Š์ง€๋งŒ, ์ ์ฐจ ๊ตญ๋‚ด ETF๋„ ๋ฏธ๊ตญ์ฒ˜๋Ÿผ ๋‹ค์–‘ํ•ด์งˆ ๊ฑฐ๋ผ ์˜ˆ์ƒ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ETF๋ฅผ ์ด์šฉํ•˜๋ฉด ๋‹ค์–‘ํ•œ ๊ฑฐ์‹œ๊ฒฝ์ œ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๋‹ค์–‘ํ•œ ์‚ฌ์ดํŠธ์—์„œ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๋ฐ›์•„์˜ค๋Š” ์ˆ˜๊ณ ๋ฅผ ์ค„์ผ ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒŒ ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.


ํ”„๋กœ์ ํŠธ 2. ํŽ˜์–ด ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ ๋Œ€์‹œ๋ณด๋“œ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ

StationaryADF(Augment Dicker-Fuller) TestZ-Score

โ€œํ†ต๊ณ„์  ๊ฒ€์ฆ ๊ณผ์ •์„ ๊ฑฐ์ณ Long(๋งค์ˆ˜) & Short(๋งค๋„) ๋Œ€์ƒ์„ ์„ ํƒ ํ›„ ์‹ ํ˜ธ๋ฅผ ๋ฐ›์•„ ํˆฌ์ž๋ฅผ ์ง„ํ–‰ํ•˜๋Š” ์ „๋žต์„ ๋ฐฐ์›Œ๋ณผ ์ˆ˜ ์—†์„๊นŒ?โ€

๋‘ ๋ฒˆ์งธ ํ”„๋กœ์ ํŠธ๋กœ๋Š” ํ†ต๊ณ„์  ์ฐจ์ต๊ฑฐ๋ž˜ ์ค‘ ํ•˜๋‚˜์ธ ํŽ˜์–ด ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ(Pair Trading)์„ ๋ฐฐ์›Œ๋ด…๋‹ˆ๋‹ค. ํŽ˜์–ด(๋Œ€์ƒ ์ข…๋ชฉ)๋ฅผ ์„ค์ •ํ•˜๋Š”๋ฐ ํ•„์š”ํ•œ ํ†ต๊ณ„์  ๊ฐ€์ •์„ ์„ค์ •ํ•˜๊ณ , ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๊ฐ€์ •์— ๋งž๋Š” ํŽ˜์–ด๋ฅผ ์„ ์ •ํ•œ ๋’ค Long-Short ์ „๋žต์„ ์„ค์ •ํ•ด ๋ด…๋‹ˆ๋‹ค.

์ง€๋‚œ Part 1 ๊ฐ•์˜์—์„œ ์ž…๋ฌธ์ž ์ˆ˜์ค€์˜ ์ง€์ˆ˜(Index)๋ฅผ ๋งŒ๋“ค์—ˆ๋‹ค๋ฉด, ์ด๋ฒˆ ๊ฐ•์˜์—์„œ๋Š” ์ค‘๊ธ‰์ž๋ฅผ ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ ๊ธˆ์œต๋ฐ์ดํ„ฐ์— ๋Œ€ํ•œ ์ดํ•ด๊ฐ€ ์žˆ๊ณ  ํ˜„์ƒ์„ ํŒŒ์•…ํ•ด์•ผ๋งŒ ์‹œ๋„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ณ„๋Ÿ‰ํ™” ์ „๋žต์„ ์„ ํƒํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์•Œ๊ณ ๋ฆฌ์ฆ˜ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ์— ๋งŽ์ด ํ™œ์šฉ๋˜๋ฉฐ, ์ตœ๊ทผ์—๋Š” ๋จธ์‹ ๋Ÿฌ๋‹์„ ํ†ตํ•ด ํŒจํ„ด์„ ์ฐพ๋Š” ๋ฐ ์‚ฌ์šฉ๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•ด๋‹น ๊ฐœ๋…์ด ๊ธˆ์œต ์•Œ๊ณ ๋ฆฌ์ฆ˜ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ์— ๋งŽ์ด ์‚ฌ์šฉ๋˜๋Š” ์ „๋žต์ด๋ผ๋Š” ์‚ฌ์‹ค์„ ์•Œ๋ ค๋“œ๋ฆฌ๊ณ  ์‹ถ์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํŽ˜์–ด ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ์„ ํ†ตํ•ด ๋‹จ์ผ ์ž์‚ฐ๋งŒ์œผ๋กœ๋Š” ๊ตฌ์„ฑํ•  ์ˆ˜ ์—†๋Š” ์ „๋žต์„ ๋งŒ๋“ค์–ด ๋ณผ ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

ํ•˜๋‚˜์˜ ์ฃผ์‹์„ ๋งค์ˆ˜ํ•˜๋Š” ๊ด€์ ์—์„œ ์ถ”์„ธ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ˆ˜์ต์„ ์–ป๊ธฐ ์œ„ํ•œ ํˆฌ์ž๋งŒ์„ ํ•ด์˜ค์…จ๋‚˜์š”? ์ด์ œ๋Š” ํŽ˜์–ด ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ์„ ํ†ตํ•ด ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ ๊ด€์ ์—์„œ์˜ ์ „๋žต์„ ํ•™์Šตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ ๋งค๋งค๋Š” ๊ธˆ์œต๊ถŒ์—์„œ ๋งŽ์ด ์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š” ์ „๋žต์œผ๋กœ, Long & Short ์ „๋žต์ด ๋Œ€ํ‘œ์ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฐœ์ธ์ด ๋งค๋„ ํฌ์ง€์…˜์„ ์žก๊ธฐ๋Š” ์–ด๋ ค์šด ๋งŒํผ ETF ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ํŽ˜์–ด ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ์„ ์‹œ๋„ํ•ด ๋ด…๋‹ˆ๋‹ค. ์ž์‹ ๋งŒ์˜ ๋‹ค์–‘ํ•œ ์ „๋žต์„ ๊ตฌํ˜„ํ•˜๊ณ  ๊ธˆ์œต๋ฐ์ดํ„ฐ์—์„œ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋Š” ํ˜„์ƒ์„ ์ง์ ‘ ๊ด€์ฐฐํ•ด ๋ด„์œผ๋กœ์จ ๊ธˆ์œต๋ฐ์ดํ„ฐ์˜ ์›€์ง์ž„์„ ์ดํ•ดํ•˜๋Š” ๋ฐ ๋งŽ์€ ๋„์›€์ด ๋  ๊ฒƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.


ํˆฌ์ž์— ๋„์›€์ด ๋˜๋Š” ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ฐ ๊ธˆ์œต ๋ฐฐ๊ฒฝ ์ง€์‹

Top&Down ์ ‘๊ทผ๋ฒ•๊ธˆ๋ฆฌVIX๋งค์ถœ ๋ฐ ๋งค์ถœ์›๊ฐ€

โ€œ๊ธˆ์œต๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์ดํ•ดํ•˜๋Š” ์•ˆ๋ชฉ์„ ๋†’์ด๊ณ  ์‹ถ์€๋ฐ, ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ฐ ๊ธˆ์œต ๊ด€๋ จ ๋ฐฐ๊ฒฝ ์ง€์‹๊ณผ ํŠน์ •ํ•œ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š” ์ด์œ ์— ๋Œ€ํ•ด ์ข€๋” ์•Œ์•„๋ณผ ์ˆ˜๋Š” ์—†์„๊นŒ?โ€

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Q. ๊ฐ•์˜๋ฅผ ๋“ฃ๊ธฐ ์œ„ํ•ด ํ•„์š”ํ•œ ์„ ์ˆ˜ ์ง€์‹์ด ์žˆ๋‚˜์š”?

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Q. ๊ผญ Part 1์˜ ๋‚ด์šฉ์„ ์•Œ์•„์•ผ ์ด๋ฒˆ ๊ฐ•์˜๋ฅผ ๋“ค์„ ์ˆ˜ ์žˆ๋‚˜์š”?

์ด๋ฒˆ ๊ฐ•์˜์—์„œ๋Š” ํ€€ํŠธ ํˆฌ์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๋‚˜๋งŒ์˜ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ๋ฃธ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ Part 1์˜ ๋‚ด์šฉ์„ ๋ฉ”์ธ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ•˜์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ตœ๋Œ€ํ•œ Part 1๊ณผ๋Š” ๋‹ค๋ฅธ ๋‚ด์šฉ์„ ์ „๋‹ฌํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์ปค๋ฆฌํ˜๋Ÿผ์„ ๋งŒ๋“ค์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ ๊ฐ•์˜์—์„œ ํ”„๋กœ์ ํŠธ๋ฅผ ๋งŒ๋“ค ๋•Œ๋Š” Draw Down, RSI ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  MACD๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•ด๋‹น ๋‚ด์šฉ์€ Part 1์—์„œ ์„ค๋ช…ํ•œ ๋‚ด์šฉ์ด๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ์ด๋ฒˆ ๊ฐ•์˜์—์„œ๋Š” ๋”ฐ๋กœ ์„ค๋ช…ํ•˜์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

Q. Pair Trading์„ ์ดํ•ดํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋Š” ์–ด๋А ์ •๋„์˜ ์ˆ˜ํ•™ ์ง€์‹์ด ํ•„์š”ํ• ๊นŒ์š”?

์ด๋ฒˆ ๊ฐ•์˜์—์„œ Pair Trading์„ ์„ค๋ช…ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ์ˆ˜์‹์ ์ธ ์„ค๋ช…์€ ๋ฐฐ์ œํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ค‘์š”ํ•œ ๊ฒƒ์€ ํ•ด๋‹น ์ „๋žต์˜ ์ปจ์…‰์ด ๋ฌด์—‡์ด๊ณ , ์–ด๋–ค ํ˜„์ƒ์ด ๋ฐœ์ƒํ–ˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ์ „๋žต์„ ๋ฐฐ์šฐ๋Š”์ง€์— ๋Œ€ํ•œ ์ดํ•ด์ž…๋‹ˆ๋‹ค. Pair Trading์—์„œ ์‚ฌ์šฉ๋œ ์ˆ˜์‹์ ์ธ ๋ถ€๋ถ„๊ณผ ํ•™๋ฌธ์ ์ธ ๋‚ด์šฉ์„ ์ดํ•ดํ•˜๋ ค๋ฉด TimeSeries(์‹œ๊ณ„์—ด) ํ•™๋ฌธ ์ง€์‹์ด ํ•„์š”ํ•˜๋ฉฐ, ํ•ด๋‹น ์ง€์‹์„ ์ดํ•ดํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋Š” ํ™•๋ฅ  ๋ฐ ํ†ต๊ณ„ ์ง€์‹์ด ํ•„์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋‚ด์šฉ ๋ฐ ๊ฐœ๋…์€ ํ›„์† ๊ฐ•์˜์—์„œ ์ž์„ธํžˆ ๋‹ค๋ฃฐ ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

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  • ํ€€ํŠธ ํˆฌ์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ ํŒŒ์ด์ฌ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ๋ฃธ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ - Part 1 ์ˆ˜๊ฐ•์ž

  • ํŒŒ์ด์ฌ์„ ํ™œ์šฉํ•ด Web DashBoard๋ฅผ ๋งŒ๋“ค๊ณ  ์‹ถ์œผ์‹  ๋ถ„๋“ค

  • ํ†ต๊ณ„์  ์ฐจ์ต๊ฑฐ๋ž˜ ์ค‘ Pair Trading ์ „๋žต์„ ๋ฐฐ์šฐ๊ณ  ์‹ถ์€ ๋ถ„๋“ค

  • Top - Down ํˆฌ์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ Interactive DashBoard๋ฅผ ๋งŒ๋“ค๊ณ  ์‹ถ์€ ๋ถ„๋“ค

  • ๊ธˆ์œต๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ฐฐ๊ฒฝ ์ง€์‹ ์ดํ•ด๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๋‹ค์–‘ํ•œ ์ „๋žต์„ ๊ตฌ์ƒํ•˜๊ณ  ์‹ถ์€ ๋ถ„๋“ค

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  • ํŒŒ์ด์ฌ(Python)

  • ํ€€ํŠธ ํˆฌ์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ ํŒŒ์ด์ฌ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ๋ฃธ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ - Part 1

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            • Suit & Coffee
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              ๋”ฐ๋œปํ•œ ์‚ฐํ˜ธ๋‹˜ ๋”ฐ๋œปํ•œ ์ˆ˜๊ฐ•ํ‰ ์ •๋ง ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค Part3์—์„œ๋Š” ์›น์œผ๋กœ ๋งŽ์€๊ฒƒ๋“ค์„ ํ‘œํ˜„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ๊ฐ•์˜๋ฅผ ์ดฌ์˜ํ•˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค ๊ฐ•์˜ ์ˆ˜๊ฐ•ํ•ด์ฃผ์…”์„œ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค!

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