안녕하세요.. 일단 코드 하나하나 따라가는게 현재 쉽지않은 초보자입니다만. 동영상 강의 섹션이 있는데 어떤섹션에 어떤파일들을 보아야하는지 알려주실수 있을까요? 파일하나하나 보면서 찾아야하고 그리고 rev 같은경우는 개정되어서 들어가 있는것 같아 동영상강의랑 다른부분도 있어보입니다. 하나하나 파일을 열어보고 어떤파일인지 파악하고 그후 강의를 다시 듣고 하는게 힘이들어서 도움요청하려고 합니다. 어떤섹션에 어떤파일들을 보면되는지 안내 부탁드려도 될까요? 1.1.backtest_trend.ipynb 1.2.bayesian_trend.ipynb 1.3.gridsearch_trend.ipynb 1.4.tunned_trend.ipynb 1.5.robobytes_ trend.py 2.1.backtest_rev.ipynb 2.2.bayesian_rev.ipynb 2.3.tunned_rev.ipynb 2.4.robobytes_ rev.py 3.1.backtest_macd.ipynb 3.2.bayesian_macd.ipynb 3.3.tunned_macd.ipynb 3.4.robobytes_ macd.py 4.1.backtest_bb.ipynb 4.2.bayesian_bb.ipynb 4.3.tunned_bb.ipynb 4.4.robobytes_ bb.py trading_counter_backtest.ipynb trading_counter_backtest_bayesian.ipynb trading_counter_backtest_gridsearch.ipynb 위에는 다운로드 받아서 푼것중에 파이썬과 주피터 노트북 파일들만 추린것입니다.
안녕하세요. 동영상 강의대로 진행 중이였는데, nbextension칸, cluster칸이 안보이고요, 또, table of contents 같은 아이콘도 안뜹니다. 해결 방법이 있나요? 또, 확장 프로그램 설치할 때 jupyter contrib nbextension install --user 을 아나콘다 프롬프트에 입력을 했는데, ModuleNotFoundError: No module named 'notebook.nbextensions' 이라고 뜨네요. 해결 방법 알려주시면 감사하겠습니다.
Anaconda Prompt 에서 pip install jupyter_contrib_nbextensions 에러가 발생합니다. 최종적으로. note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip. ERROR: Failed building wheel for jupyter_contrib_nbextensions Running setup.py clean for jupyter_contrib_nbextensions Failed to build jupyter_contrib_nbextensions ERROR: Failed to build installable wheels for some pyproject.toml based projects (jupyter_contrib_nbextensions) 이런 메세지가 나오는데. 구글링이나 쳇got로도 해결이 안되네요 ㅠㅠ
https://www.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=ETHUSDT&interval=1m&limit=1000&startTime=1702111127000 get_1m_data 수행 시 위 URL의 request.get의 결과가 계속 403으로 나옵니다. requests 버전은 강사님과 동일합니다. 위 url을 직접 주소창에 입력 시 json 결과는 잘 나옵니다.
실습 진행하실때 yfinance 부분에서 ms = yf.download("MSFT", start='2020-01-01', end='2021-12-31', progress=False) #Microsoft ms.drop(['High','Open','Low','Adj Close','Volume'], axis=1, inplace=True) ms['Yesterday_Close'] = ms['Close'].shift(1) ms.columns = [' '.join(col).strip() if isinstance(col, tuple) else col for col in ms.columns] ms.columns = [col.split()[0] for col in ms.columns] ms.reset_index(inplace=True) # 기존 인덱스 초기화 if 'Date' in ms.columns: ms.set_index('Date', inplace=True) ms['Price_Difference'] = ms['Close'].diff() 이거 복붙하시면 진행되실거에요 yfinance 버전업에서 ticker - 회사명 이 함께들어와서 오류가 생긴 것 같네요. 참고하셔요~
두 세번을 돌려봤는데, 강의가 누락되었습니다. 알고리즘 튜닝 기법(5분 30초 구간)에 전 시간에 설명했다고 하는 "trading_counter_backtest" 에 대한 설명이 없습니다. 바로 전 강좌는 바이낸스 API에 대한 강의입니다. 바쁘시겠지만 확인 부탁 드립니다. 백테스트가 이해가 안되는 부분이 있네요. 감사합니다.
python setup.py install 부터 오류가 발생했던 것 같습니다. c:\robobytes>python setup.py install . . . byte-compiling build\bdist.win-amd64\egg\binance_f\model\symbolorderbook.py to symbolorderbook.cpython-37.pyc byte-compiling build\bdist.win-amd64\egg\binance_f\model\symbolprice.py to symbolprice.cpython-37.pyc byte-compiling build\bdist.win-amd64\egg\binance_f\model\symboltickerevent.py to symboltickerevent.cpython-37.pyc byte-compiling build\bdist.win-amd64\egg\binance_f\model\takerbuysellratio.py to takerbuysellratio.cpython-37.pyc byte-compiling build\bdist.win-amd64\egg\binance_f\model\tickerpricechangestatistics.py to tickerpricechangestatistics.cpython-37.pyc byte-compiling build\bdist.win-amd64\egg\binance_f\model\trade.py to trade.cpython-37.pyc byte-compiling build\bdist.win-amd64\egg\binance_f\model\__init__.py to init .cpython-37.pyc byte-compiling build\bdist.win-amd64\egg\binance_f\requestclient.py to requestclient.cpython-37.pyc byte-compiling build\bdist.win-amd64\egg\binance_f\subscriptionclient.py to subscriptionclient.cpython-37.pyc byte-compiling build\bdist.win-amd64\egg\binance_f\__init__.py to init .cpython-37.pyc creating build\bdist.win-amd64\egg\EGG-INFO copying binance_futures.egg-info\PKG-INFO -> build\bdist.win-amd64\egg\EGG-INFO copying binance_futures.egg-info\SOURCES.txt -> build\bdist.win-amd64\egg\EGG-INFO copying binance_futures.egg-info\dependency_links.txt -> build\bdist.win-amd64\egg\EGG-INFO copying binance_futures.egg-info\requires.txt -> build\bdist.win-amd64\egg\EGG-INFO copying binance_futures.egg-info\top_level.txt -> build\bdist.win-amd64\egg\EGG-INFO zip_safe flag not set; analyzing archive contents... creating 'dist\binance_futures-1.1.0-py3.7.egg' and adding 'build\bdist.win-amd64\egg' to it removing 'build\bdist.win-amd64\egg' (and everything under it) Processing binance_futures-1.1.0-py3.7.egg Removing c:\python377\lib\site-packages\binance_futures-1.1.0-py3.7.egg Copying binance_futures-1.1.0-py3.7.egg to c:\python377\lib\site-packages binance-futures 1.1.0 is already the active version in easy-install.pth Installed c:\python377\lib\site-packages\binance_futures-1.1.0-py3.7.egg Processing dependencies for binance-futures==1.1.0 error: tzlocal 2.1 is installed but tzlocal>=3.0 is required by {'apscheduler'}
좋은 강의 잘들었습니다. 이제서야 거의 완강에 앞두고 있습니다. 수업의 후반부 내용중 7.12 실전투입관련 part1 부분에서 궁금한점이 생겼습니다. 물타기(매월 100달러씩 투자금액을 증액)하는 경우 아래 코드와 같이 반영하는 방법을 제안해주셨는데요. cum_rtn_at_last_month_end = (total_port_cum_rtn_series.iloc[-1] * 0.999) + 100 이렇게 코드를 짜서 실행을 하면 포트폴리오의 개별 종목이나 전체 금액의 추이를 잘 계산해낼 수 있는 것으로 보입니다. 그런데 여기서 구해진 rtn_df 등을 바탕으로 수업에서 계산했던 sharpe ratio나 CAGR을 그대로 구해도 될지에 대한 의문이 생깁니다. 매월 말 리밸런싱때 투자금액을 추가한다고 가정하면 시장 상황에 관계없이 매월 말마다 100달러씩이 자동으로 증가하는데 이 부분이 sharpe ratio나 CAGR을 과대평가하는 효과가 생길 수 있다고 생각하기 때문입니다. 혹시 이 부분에 대해 제가 잘못 생각하고 있거나 추가적으로 참고할만한 자료가 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.
