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슬리피지 설정 문의입니다.
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변동성 돌파전략 백테스팅에서 슬리피지 0.2%(값으로는 0.002)를 주셨는데요. 이와 동시에 거래수수료도 무시못할 것 같은데 혹시 거래 수수료를 포함한 백테스팅을 하려면 값을 얼마나 줘야 할까요?
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AISchool
지식공유자
안녕하세요~. 반갑습니다.
말씀해주신대로 거래 수수료를 백테스팅시에 고려하는 부분도 중요한 부분 중에 하나입니다.
현재 국내거래소 사용한다고 가정하면
업비트의 경우 원화마켓 기준 한번의 매매마다 0.05%의 거래수수료, 빗썸의 경우 한번의 거래마다 0.04%의 거래 수수료를 내야합니다. ( https://upbit.com/service_center/fees )
따라서 한번의 거래에서 매수와 매도가 1번씩 일어나므로
슬리피지 계산시에 업비트의 경우 0.1%(값으로는 0.001) 빗썸의 경우 0.08%(값으로는 0.0008)만큼 거래수수료를 추가해서 계산하시면 됩니다.
그럼 오늘도 좋은 하루되세요.
감사합니다.