퍼포먼스 지표로 샤프지수와 표준편차

Question

안녕하세요 강사님 목소리가 좋으셔서 듣기편한거 같네요. 아직 완강은 하지 못했지만요.. 퍼포먼스 지표로 샤프지수와 표준편차도 있으면 좋을거 같은데. 본 강의에선 없어서 좀 아쉽네요 혹시 구할려면 어떻게 해야하는지 알려주실수 있나요?

Jay · Answer

안녕하세요. 열심히 수강해주셔서 감사합니다. 표준편차를 구하는 방법 pandas에서 std() 메서드를 지원합니다. "일간수익률컬럼".std() 으로 간단히 계산하실 수 있습니다. 샤프지수를 구하는 방법 샤프지수란, 무위험 자산 수익률 대비 수익률 척도입니다. 샤프지수 = E(수익률 - 무위험 수익률) / std(수익률) 로 계산할 수 있습니다. 무위험 수익률을 0으로 가정하고 이를 파이썬 코드로 표현하자면, 연간화를 포함하여 "(252 ** 0.5) * 일간수익률컬럼".mean() / "일간수익률컬럼".std() 이렇게 계산할 수 있습니다. 감사합니다.