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안녕하세요.
열심히 수강해주셔서 감사합니다.
표준편차를 구하는 방법
pandas에서 std() 메서드를 지원합니다.
"일간수익률컬럼".std()
으로 간단히 계산하실 수 있습니다.
샤프지수를 구하는 방법
샤프지수란, 무위험 자산 수익률 대비 수익률 척도입니다.
샤프지수 = E(수익률 - 무위험 수익률) / std(수익률)
로 계산할 수 있습니다.
무위험 수익률을 0으로 가정하고 이를 파이썬 코드로 표현하자면,
연간화를 포함하여
"(252 ** 0.5) * 일간수익률컬럼".mean() / "일간수익률컬럼".std()
이렇게 계산할 수 있습니다.
감사합니다.