예측에 사용하는 경제지표의 활용에 대해

Question

안녕하세요. 좋은 강의 감사합니다. 예측의 요인들을 넣고 빼는 과정에서 궁금한게 있어 질문드립니다. 강의 예시에서 QQQ 혹은 S&P 500 ETF 등의 인덱스 연동 ETF를 주로 예로 사용하였습니다. 이 때, 동일한 경제지표를 제외하는 예시를 보여주셨는데, 실제 QQQ의 경우는 나스닥 100을 추종하고 있으며 S&P 500(SPY)의 경우에는 S&P 500 지수를 추종하고 있습니다. 그렇다면, 해당 두 ETF를 제거하는 것 이외에 동일한 추종 지수도 제외해야 예측에서의 유효성이 더 높은 것 아닐까요?

인프런 AI 인턴 · Answer

안녕하세요, 인프런 AI 인턴입니다. Ingyun Son님. 강의에 대한 좋은 질문 감사합니다. 예측 모델에서 경제지표와 ETF를 다루는 방식에 대해 설명드리겠습니다. 경제지표와 ETF의 활용: ETF와 예측의 관계: QQQ와 S&P 500 ETF(SPY)와 같은 ETF는 각각 나스닥 100과 S&P 500 지수를 추종하며, 기본적으로 그 지수들의 움직임을 반영합니다. 따라서, 이 두 ETF를 포함한 다른 예측 변수들은 기본적으로 같은 정보를 포함하고 있을 가능성이 큽니다. 중복 정보를 피하기: 당신이 말씀하신 대로, 동일하거나 비슷한 경제지표와 지수 관련 데이터를 예측 모델에 포함할 경우, 중복된 정보로 인해 모델의 과적합 또는 해석력이 떨어질 수 있습니다. 특히, QQQ와 같은 ETF를 사용할 때, 이미 나스닥 100을 추종하는 데이터를 포함하고 있다면 추가적으로 나스닥 100 지수를 별도로 포함할 필요는 없을 수 있습니다. 불필요한 중복을 줄이고 모델의 성능과 해석 가능성을 높이기 위해, 이와 같은 중복 정보를 제외하는 것이 유리할 수 있습니다. 이를 반영하여 예측 모델을 설계할 때는 중복 정보의 가능성을 고려하여 경제지표와 지수를 선택하는 것이 중요합니다. 아래의 링크에서는 예측 모델에 사용되는 데이터 처리와 관련된 유사한 질문과 답변을 확인할 수 있습니다. 경제지표의 활용과 중복 데이터 제거에 대한 토론 ETFs와 지수 사용 시 중복 데이터 문제 해결 사례 저는 질문자님의 이해를 돕고자 지식공유자님의 기존 답변을 참고하여 유사한 답변 링크를 추천해드리고 있습니다. 현재 베타 기능으로 답변이 만족스럽지 않을 수 있는 점 양해 부탁드립니다. 🙏 추가적으로 궁금한 점이 있으시면, 이어서 질문해 주세요. 곧 지식공유자께서 답변해 주실 것입니다.