강의

N
챌린지

멘토링

로드맵

Inflearn brand logo image
Career

/

Finance

Tạo phòng giao dịch Python cho đầu tư định lượng - Phần 3

Trong Phần 3 của Tạo phòng giao dịch Python cho đầu tư định lượng, bạn sẽ tìm hiểu về lý thuyết danh mục đầu tư và các khái niệm cần thiết cho đầu tư thực tế cũng như cách triển khai chúng bằng mã. Phần 1 & Trong Phần 2, bạn chủ yếu tìm hiểu về các phương pháp triển khai mã để phân tích dữ liệu tài chính, nhưng trong Phần 3, bạn tìm hiểu về 'danh mục đầu tư', một phần quan trọng của đầu tư định lượng. Tại sao bạn nên tạo một danh mục đầu tư? Với câu hỏi này, chúng ta tìm hiểu lý thuyết danh mục đầu tư, triển khai nó bằng Python và thực hành mã cần thiết cho đầu tư danh mục đầu tư thực tế. Tôi hy vọng bài giảng này sẽ hữu ích trong việc đầu tư vào danh mục đầu tư của riêng bạn.

(5.0) 4 đánh giá

87 học viên

  • quanttrader
momentum
투자
퀀트
이론 실습 모두
Quant
Python
Investment
Financial Engineering
Backtesting

Đánh giá từ những học viên đầu tiên

Dịch cái này sang tiếng Việt

  • Kiến thức cơ bản về tài chính và toán học cần thiết cho đầu tư định lượng

  • Tạo danh mục đầu tư bằng động lượng

  • Lý thuyết danh mục đầu tư và triển khai mã Python

  • Cách triển khai mã cần thiết để kiểm tra lại chiến lược đầu tư của riêng bạn

  • Tìm hiểu sản phẩm trái phiếu

  • Trải nghiệm triển khai mã mô hình tài chính

Lý thuyết danh mục đầu tư & Đầu tư thực tiễn cho đầu tư

Xây dựng phòng giao dịch Python cho đầu tư định lượng Phần 3

Trong Phần 3, chúng ta sẽ tìm hiểu về "danh mục đầu tư", một phần quan trọng của đầu tư định lượng. Chúng ta sẽ khám phá lý thuyết danh mục đầu tư, thực hành bằng Python và triển khai chiến lược danh mục đầu tư sử dụng động lượng. Chúng ta cũng sẽ thực hành triển khai các khái niệm đầu tư thiết yếu và các chiến lược đơn giản bằng Python.

Phần 1. Lý thuyết danh mục đầu tư

  • Mọi người đang nói về: danh mục đầu tư. Tại sao chúng ta nên tìm hiểu về danh mục đầu tư?

  • Danh mục đầu tư có thực sự cần thiết khi đầu tư không?

    • Bằng cách tìm hiểu lý thuyết danh mục đầu tư, bạn sẽ có thể giải quyết câu hỏi này.

    • Thay vì chỉ học lý thuyết, bạn sẽ phát triển được kiến thức về cách lập mô hình tài chính bằng Python bằng cách triển khai danh mục đầu tư bằng Python.

  • Nếu bạn đang tìm hiểu về lý thuyết danh mục đầu tư, bạn sẽ tìm hiểu về Đường biên hiệu quả và Đường thị trường vốn (CML), một chủ đề chắc chắn sẽ được đề cập đến.

  • Bạn cũng sẽ tìm hiểu về kiến thức xác suất cần thiết để hiểu lý thuyết danh mục đầu tư.

Mục 2. Danh mục đầu tư thực tế và Đầu tư thực tế

  • Dựa trên lý thuyết danh mục đầu tư đã học ở Phần 1, bạn sẽ tìm hiểu về các nguyên tắc quản lý danh mục đầu tư và chiến lược đầu tư để tuân thủ các nguyên tắc này.

  • Chúng ta sẽ triển khai các chiến lược đầu tư cơ bản nhưng đa dạng bằng Python. Qua đó, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu những cân nhắc cần thiết để triển khai các chiến lược đầu tư bằng mã.


  • Tìm hiểu về hiện tượng động lượng trong tài chính và các chiến lược danh mục đầu tư tận dụng động lượng.

Khác 1. Trái phiếu

  • Bài viết này đi sâu vào trái phiếu, một loại tài sản thường được nhắc đến cùng với cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Liệu chúng ta có thực sự nên đưa trái phiếu vào danh mục đầu tư của mình không? Và nếu có, tại sao?

  • Bằng cách tìm hiểu thêm về loại chứng khoán được gọi là trái phiếu, chúng ta sẽ có thời gian để xem xét lại câu hỏi trên.

Những gì bạn sẽ học trong 'Phần 1. Lý thuyết danh mục đầu tư'

Ảnh chụp màn hình 2024-01-21 192341

Mục 1. Hệ số tương quan

Bài tập này xem xét giá trị kỳ vọng của độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư thay đổi như thế nào khi hệ số tương quan giữa các tài sản thay đổi. Bạn nên chọn danh mục đầu tư nào dựa trên những thay đổi này trong hệ số tương quan?

Kết quả mô phỏng

Phần 1. Tạo danh mục đầu tư gồm N loại tài sản

Hãy dành thời gian áp dụng những gì bạn đã học về lý thuyết danh mục đầu tư vào dữ liệu tài chính thực tế và diễn giải kết quả.

biên giới hiệu quả

Mục 1. Biên giới hiệu quả

Dành thời gian trích xuất các số ngẫu nhiên để tạo ra Biên giới hiệu quả và diễn giải kết quả.

kết quả dự án

Mục 1. Kết quả dự án

Dành thời gian tạo Bảng điều khiển web danh mục đầu tư bằng dữ liệu thực tế dựa trên những gì bạn đã học ở Phần 1.

Mục 1. Kết quả dự án

Những gì bạn sẽ học được trong 'Phần 2. Thực hành danh mục đầu tư'

Tài liệu tham khảo 2 để vẽ biểu đồ theo năm

Mục 2. Vẽ biểu đồ theo năm, Phần 1 & 2

Tôi đã dành thời gian để viết một hàm cho Plotly thấy ngay chiến lược tôi triển khai đã có tác dụng gì trong từng năm qua.

Phần 2. Chiến lược đầu tư danh mục đầu tư Phần 3 _ Phần 1

Một ví dụ về việc tạo danh mục đầu tư cổ phiếu và trái phiếu, danh mục đầu tư cơ bản nhất trong các chiến lược đầu tư danh mục đầu tư và xem xét lợi nhuận tích lũy và mức giảm theo tỷ trọng.

Chiến lược đầu tư danh mục đầu tư
Chiến lược đầu tư danh mục đầu tư

Phần 2. Chiến lược đầu tư danh mục đầu tư Phần 2 _ Phần 2

Hãy dành thời gian để thực hiện nhiều chiến lược khác nhau và diễn giải kết quả của từng chiến lược.

Phần 2. Chiến lược đầu tư danh mục đầu tư Phần 6

Triển khai danh mục đầu tư theo đà tăng trưởng bằng cách sử dụng chiến lược 'đà tăng trưởng' trong số các chiến lược danh mục đầu tư và giải thích cách thu được kết quả theo chỉ số đà tăng trưởng.

Diễn giải kết quả Momentum 3

Phần 2. Chiến lược đầu tư danh mục đầu tư Phần 6: Thực hành mã chiến lược động lượng

Đối tượng mục tiêu

  • Học viên đã học Xây dựng Phòng giao dịch Python cho Đầu tư định lượng, Phần 1 & 2

  • Sinh viên muốn học lý thuyết danh mục đầu tư

  • Sinh viên muốn học cách viết mã Python liên quan đến đầu tư

  • Sinh viên muốn triển khai danh mục đầu tư và nhiều chiến lược đầu tư khác nhau bằng Python.

Môi trường thực hành

  • Windows & Jupyter Notebook

Tài liệu học tập

  • Cung cấp mã và dữ liệu được sử dụng trong bài giảng

Kiến thức và biện pháp phòng ngừa của người chơi

  • Khóa học này dành cho người dùng trung cấp muốn phân tích dữ liệu tài chính bằng Python.

Khuyến nghị cho
những người này

Khóa học này dành cho ai?

  • Tạo phòng giao dịch Python cho khoản đầu tư định lượng Phần 1 & 2 học sinh

  • Sinh viên muốn nghiên cứu rõ lý thuyết danh mục đầu tư

  • Sinh viên muốn học kiến ​​thức tài chính cơ bản và thực hiện các mã cần thiết cho đầu tư thực tế

Cần biết trước khi bắt đầu?

  • trăn

Xin chào
Đây là

150

Học viên

9

Đánh giá

26

Trả lời

5.0

Xếp hạng

2

Các khóa học

슈트와 커피를 좋아하는 직장인 Suit&Coffee 입니다

현재 금융권에서 데이터 분석 및 자금운용을 주 업무로 하고 있습니다.

데이터 분석을 하면서 공유하고 싶은 부분들을 강의로 제작하고 있습니다.

저의 경험들이 도움이 되길 바라며 열심히 강의를 제작하겠습니다

Chương trình giảng dạy

Tất cả

79 bài giảng ∙ (18giờ 25phút)

Tài liệu khóa học:

Tài liệu bài giảng
Ngày đăng: 
Cập nhật lần cuối: 

Đánh giá

Tất cả

4 đánh giá

5.0

4 đánh giá

  • bhkim님의 프로필 이미지
    bhkim

    Đánh giá 32

    ∙

    Đánh giá trung bình 5.0

    5

    99% đã tham gia

    I ran through parts 1 to 3. As a developer with 10 years of experience, I tried to manage my personal assets through finance, and it helped me a lot in lowering the entry barrier. I also liked the content I studied for my past big data analysis article. I will cheer for the next lecture. Thank you.

    • hakjuknu4522님의 프로필 이미지
      hakjuknu4522

      Đánh giá 155

      ∙

      Đánh giá trung bình 5.0

      5

      9% đã tham gia

      great!

      • airjoy2460님의 프로필 이미지
        airjoy2460

        Đánh giá 18

        ∙

        Đánh giá trung bình 5.0

        5

        100% đã tham gia

        It's easy to understand. The lectures aren't too long.

        • mirrorlaw0346님의 프로필 이미지
          mirrorlaw0346

          Đánh giá 49

          ∙

          Đánh giá trung bình 4.9

          5

          6% đã tham gia

          Very good

          2.092.594 ₫

          Khóa học khác của quanttrader

          Hãy khám phá các khóa học khác của giảng viên!

          Creating my own web page with Python Part 1Course Thumbnail

          Creating my own web page with Python Part 1

          quanttrader

          Now display Python results as web pages! You can create your own web page using only Python. This is an opportunity to create an Interactive Dashboard that allows you to check results created with Python, such as data analysis and machine learning, on a web page!

          Basic

          Basic

          Python

          Creating my own web page with Python Part 1Course Thumbnail

          Creating my own web page with Python Part 1

          quanttrader

          Khóa học tương tự

          Khám phá các khóa học khác trong cùng lĩnh vực!

          Building a Python Trading Room for Quantitative Investing - Part 2Course Thumbnail

          Building a Python Trading Room for Quantitative Investing - Part 2

          inflearn

          Do you want to create a tool that can help you with your real-world investments using Python? In this course, you will learn how to create an interactive web dashboard for financial data analysis for intermediate Python users and learn about pair trading strategies for in-depth quantitative work. We hope that you will be able to create your own useful analysis tools to help you analyze financial data more powerfully and make wise investment decisions.

          Intermediate

          Intermediate

          Quant, Chart Analysis, Python

          Building a Python Trading Room for Quantitative Investing - Part 2Course Thumbnail

          Building a Python Trading Room for Quantitative Investing - Part 2

          inflearn

          Creating a Stock Auto Trading Bot for Quantitative Investment Part 1Course Thumbnail

          Creating a Stock Auto Trading Bot for Quantitative Investment Part 1

          AISchool

          This is a lecture on creating an automatic stock trading bot using the IBK Investment & Securities Xing API. Create your own automatic stock trading bot that trades automatically 365 days a year.

          Intermediate

          Intermediate

          Python, Investment, Quant

          Creating a Stock Auto Trading Bot for Quantitative Investment Part 1Course Thumbnail

          Creating a Stock Auto Trading Bot for Quantitative Investment Part 1

          AISchool

          Creating a Python Trading Room for Quant Investment - Part 1Course Thumbnail

          Creating a Python Trading Room for Quant Investment - Part 1

          inflearn

          Leverage Python to create your own indicators and a convenient tool for securities analysis!

          Basic

          Basic

          Chart Analysis, Python, Functional Programming

          Creating a Python Trading Room for Quant Investment - Part 1Course Thumbnail

          Creating a Python Trading Room for Quant Investment - Part 1

          inflearn

          ChatGPT for Everyone Part 3 - Creating Quant Investment Strategies with ChatGPTCourse Thumbnail

          ChatGPT for Everyone Part 3 - Creating Quant Investment Strategies with ChatGPT

          AISchool

          This lecture teaches how to create diverse quant investment strategies using ChatGPT. Use ChatGPT to build your own quant investment strategy.

          Beginner

          Beginner

          ChatGPT, Quant, Investment

          ChatGPT for Everyone Part 3 - Creating Quant Investment Strategies with ChatGPTCourse Thumbnail

          ChatGPT for Everyone Part 3 - Creating Quant Investment Strategies with ChatGPT

          AISchool

          Python Web Service API Practical Project - Money-Making Digital MarketingCourse Thumbnail

          Python Web Service API Practical Project - Money-Making Digital Marketing

          nomad

          Digital marketing that makes money, such as Naver Shopping and Coupang Partners, requires consistency, but you can approach it easily and effectively with scientific analysis and automation. We will teach you the key secrets of creating a program that collects and analyzes popular products, keywords, blogs, and shopping information.

          Basic

          Basic

          Digital Marketing, Python, Web Application

          Python Web Service API Practical Project - Money-Making Digital MarketingCourse Thumbnail

          Python Web Service API Practical Project - Money-Making Digital Marketing

          nomad

          Python pyautogui for task automation, beautifulsoup crawling basicsCourse Thumbnail

          Python pyautogui for task automation, beautifulsoup crawling basics

          kimfl

          Those who have learned the basics of Python will learn how to utilize Python after watching this lecture.

          Basic

          Basic

          Python, Web Crawling

          Python pyautogui for task automation, beautifulsoup crawling basicsCourse Thumbnail

          Python pyautogui for task automation, beautifulsoup crawling basics

          kimfl

          Python IntermediateCourse Thumbnail

          Python Intermediate

          jikim1770

          The Intermediate Python course is designed to deepen your understanding of Python by covering advanced topics such as functional programming, metaprogramming, exception handling, and object-oriented programming.

          Intermediate

          Intermediate

          Python, Web Scraping, Numpy

          Python IntermediateCourse Thumbnail

          Python Intermediate

          jikim1770

          Trading automation bot (chatbot) implemented in PythonCourse Thumbnail

          Trading automation bot (chatbot) implemented in Python

          Gunhee Lee

          In this lesson, we will create a program that creates a logic that can generate profits, buys and sells Bitcoin through an exchange according to that logic, and receives the results of the transaction via Telegram.

          Basic

          Basic

          Python, Chatbot

          Trading automation bot (chatbot) implemented in PythonCourse Thumbnail

          Trading automation bot (chatbot) implemented in Python

          Gunhee Lee

          Python Algorithmic Trading Part 3: Cloud Trading AutomationCourse Thumbnail

          Python Algorithmic Trading Part 3: Cloud Trading Automation

          danielyouk

          This course covers the process of automating algorithmic trading in local and cloud environments, and focuses on hands-on practice.

          Intermediate

          Intermediate

          Python, Quant, github-actions

          Python Algorithmic Trading Part 3: Cloud Trading AutomationCourse Thumbnail

          Python Algorithmic Trading Part 3: Cloud Trading Automation

          danielyouk

          Python Excel Programming - with xlsxwriterCourse Thumbnail

          Python Excel Programming - with xlsxwriter

          jejucoding

          This is a basic course on Python Excel programming that you can learn with the xlsxwriter tutorial. You can analyze data and automate tasks using Python and Excel.

          Beginner

          Beginner

          Python, XlsxWriter

          Python Excel Programming - with xlsxwriterCourse Thumbnail

          Python Excel Programming - with xlsxwriter

          jejucoding

          All-in-one masterclass from development to deployment for computer vision anomaly detectionCourse Thumbnail

          All-in-one masterclass from development to deployment for computer vision anomaly detection

          nexthumans

          🚀 Practical AI Anomaly Detection with Databricks! 💡 Stop using expensive and slow models! From large-scale data optimization to real-time deployment, complete an anomaly detection AI that can be used immediately in corporate practice.

          Intermediate

          Intermediate

          Python, AI, Machine Learning(ML)

          All-in-one masterclass from development to deployment for computer vision anomaly detectionCourse Thumbnail

          All-in-one masterclass from development to deployment for computer vision anomaly detection

          nexthumans

          Time Series Analysis and ForecastingCourse Thumbnail

          Time Series Analysis and Forecasting

          루비네코딩

          Time Series: Become a Data Analysis Expert! Let's be analysts strong in theory & practice!

          Intermediate

          Intermediate

          Probability and Statistics, Python, Big Data

          Time Series Analysis and ForecastingCourse Thumbnail

          Time Series Analysis and Forecasting

          루비네코딩

          Mathematical Statistics Basics for Non-Majors (Practical)Course Thumbnail

          Mathematical Statistics Basics for Non-Majors (Practical)

          SW School

          This course is a course that practices the basics of machine learning mathematics and statistics using Python. Machine learning and deep learning require programming skills, but they also require a mathematical background to understand the principles. Through this course, you can gradually learn the basic mathematics required for artificial intelligence.

          Basic

          Basic

          Linear Algebra, Probability and Statistics, Python

          Mathematical Statistics Basics for Non-Majors (Practical)Course Thumbnail

          Mathematical Statistics Basics for Non-Majors (Practical)

          SW School

          Python Programming Using Chat GPTCourse Thumbnail

          Python Programming Using Chat GPT

          admin0013

          Leveraging Python's basic syntax and popular libraries Auto-generating Python syntax and library code using ChatGPT

          Basic

          Basic

          Python, ChatGPT, Web Crawling

          Python Programming Using Chat GPTCourse Thumbnail

          Python Programming Using Chat GPT

          admin0013

          Python Machine LearningCourse Thumbnail

          Python Machine Learning

          Masocampus

          A course to understand and practice machine learning that efficiently performs complex analysis and prediction! Machine learning, which seemed difficult and complicated, can be easily and enjoyably learned in its core with Maso Campus' <Python Machine Learning>.

          Intermediate

          Intermediate

          Machine Learning(ML), Pandas, Numpy

          Python Machine LearningCourse Thumbnail

          Python Machine Learning

          Masocampus

          Using Open API with PythonCourse Thumbnail

          Using Open API with Python

          admin0013

          You can learn the skills and know-how needed to improve work efficiency by utilizing Open API and Python.

          Beginner

          Beginner

          Python, REST API, OAuth

          Using Open API with PythonCourse Thumbnail

          Using Open API with Python

          admin0013

          Creating my own web page with Python Part 1Course Thumbnail

          Creating my own web page with Python Part 1

          quanttrader

          Now display Python results as web pages! You can create your own web page using only Python. This is an opportunity to create an Interactive Dashboard that allows you to check results created with Python, such as data analysis and machine learning, on a web page!

          Basic

          Basic

          Python

          Creating my own web page with Python Part 1Course Thumbnail

          Creating my own web page with Python Part 1

          quanttrader

          Probability and Statistics 101Course Thumbnail

          Probability and Statistics 101

          루비네코딩

          Finally, a probability and statistics course for everyone is here! Learn the principles of probability and statistics step by step through theory and coding practice.

          Basic

          Basic

          Probability and Statistics, Big Data, Python

          Probability and Statistics 101Course Thumbnail

          Probability and Statistics 101

          루비네코딩

          [After Work Side Projects] Big Data Analytics Engineer Practical Exam (Task Types 1, 2, 3)Course Thumbnail

          [After Work Side Projects] Big Data Analytics Engineer Practical Exam (Task Types 1, 2, 3)

          roadmap

          I will guide non-majors and beginners to quickly pass the Big Data Analysis Engineer practical exam! Theory lightly, practice thoroughly. Even without complex background knowledge, focusing on past questions, we intensively study only the points sure to appear on the exam.

          Beginner

          Beginner

          Engineer Big Data Analysis, Big Data, Python

          [After Work Side Projects] Big Data Analytics Engineer Practical Exam (Task Types 1, 2, 3)Course Thumbnail

          [After Work Side Projects] Big Data Analytics Engineer Practical Exam (Task Types 1, 2, 3)

          roadmap

          Python Web Crawling & Automation to Do My Work (feat. Stock, Real Estate Data / Instagram)Course Thumbnail

          Python Web Crawling & Automation to Do My Work (feat. Stock, Real Estate Data / Instagram)

          DeepingSauce

          In this class, you will learn techniques for retrieving (crawling) and processing data from various operating sites using Python, and apply them directly to various examples that you may encounter in the field. Through this, you will learn techniques that focus on solving practical problems based on an understanding of the basic principles of how the web works, rather than one-dimensional task automation by copying and pasting given codes, and accordingly, you will be able to collect and process data from any site in the future. You will also learn how to resolve various exceptions that occur in this process with code, and ultimately, you will be able to solve and automate various problems that occur in daily life with programming thinking.

          Basic

          Basic

          Python, Web Crawling

          Python Web Crawling & Automation to Do My Work (feat. Stock, Real Estate Data / Instagram)Course Thumbnail

          Python Web Crawling & Automation to Do My Work (feat. Stock, Real Estate Data / Instagram)

          DeepingSauce