질문&답변
(4.3) ETF 전체 종목 분석 [20/20] 곱버스와 원유 수업에서 Correlation 구하는 과정
선생님 친절한 답변 감사합니다. 말씀해주신 부분을 이해했습니다. 선생님께서 잘 설명해주셔서 실력이 많이 늘었습니다. 좋은 강의를 해주셔서 다시 한번 감사드립니다.
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이종원님의 게시글
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(4.3) ETF 전체 종목 분석 [20/20] 곱버스와 원유 수업에서 Correlation 구하는 과정
안녕하세요!! 빠른 답변 정말 감사드립니다!! 제 이해력이 부족해서 아직 답이 되지 않았습니다. 강의 4:36초에 나온 테이블을 참고해서 다시 질문드리겠습니다. 제 질문은 4:36초에 나온 테이블들을 보면, 종목들의 상관관계를 구한 테이블이 나옵니다. 저기에서 하나를 뽑아보면, KODEX200과 KODEX200선물인버스2X의 상관계수가 0.999193이 나옵니다. 상관계수를 구하기 위해서는 두 종목의 과거 시계열 데이터를 활용해서 구하는 거로 알고 있는데 강의 내용에서는 현재가만 존재했습니다. 즉, 시계열 데이터 쌍이 1쌍인거죠. 한쌍의 데이터를 좌표평면에 찍으면 점 하나만 나오는데 거기서 어떻게 correlation이 나오는지 이해가 안됩니다. 그리고 일단 KODEX200과 KODEX200선물인버스2X는 서로 반대 방향의 상품인데 correlation이 음수가 나오는게 맞지 않나 싶습니다.
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