[입문~중급] 주식 퀀트(Quant) 투자로 배워보는 모두를 위한 파이썬(Python)

포함된 강의수: 4개

마지막 업데이트: 2021.09.17

파이썬(Python) 퀀트 투자의 정석!
이 로드맵으로 똑똑한 투자를 시작해 보세요.

1. '파이썬 + 퀀트투자' 커리큘럼 제작 배경

  1.  시중에 있는 강의들이 입문자들이 가려워하는 곳을 긁어주지 못하는 것 같아 직접 커리큘럼을 제작했습니다.
    • 배우는 내용 자체(What)는 사실 어떤 강의나 책을 봐도, 크게 차이가 없습니다.
    • 저는 적어도 프로그래밍을 학습하는 데 있어서는 지금까지 우리가 기계적으로 암기하며 공부했던 입시와는 다른 관점으로 접근해야 됨을 전달하고 싶었습니다
      • 왜(Why) 이러한 문법이나 개념이 필요한 것인지
      • 실전에서 이 내용은 어떻게(How) 활용이 되는 것인지
      • 이 내용들은 어떠한 원리(principle)로 작동하는 것인지
      • --> 이런 내용을 다루는 강의는 시중에 찾아보기가 힘들었고, 혼자 독학을 하고 많은 삽질을 하며 이쪽 길을 걸어온 제가 잘 전달할 수 있는 부분이라 생각했습니다.
  2.  프로그래밍을 단순히 암기성 교육, 강사 혼자 진행하는 '원맨쇼 교육'이 아닌, 수강생들이 직접 코딩의 필요성을 느끼고, 실제 세상에서 본인이 마주하고 있는 혹은 마주할 수 있는 문제를 소프트웨어적으로 해결하는 관점에서 교육을 하고자 했습니다.
    • 그래서 인간의 심리적 감정적 개입으로 가장 낭패를 많이 볼 수 있는 분야인 주식 투자와, 아직도 구시대적인 기계적인 노동(무한 ctrl + c/v)으로 발생하는 비효율적인 업무를 자동화하는 주제를 선정하여, 여기서 발생하는 문제들을 프로그래밍적으로 해결하는 과정에 초점을 맞춘 커리큘럼을 구상하였습니다.
    • 결과적으로 프로그래밍을 학습의 대상으로 보다는, 효과적인 문제 해결을 위해 반드시 필요한 도구로 인식하게 해드리고 싶었습니다.
  3.  대중들에게 대충 그럴싸해보이는, 쉽게 혹할 수 있는 주제로 강의를 만든 후, '이 코드를 돌리면 이런 결과를 낼 수 있다' 식으로 끝내는 강의를 하고 싶지는 않았습니다.
    • 누구나 파이썬으로 쉽고, 스마트하게 주식 투자를 할 수 있게 되는 강의 + 훗날 수강생 분들이 '아 이래서 그때 그런 내용을 다룬거였구나' 하고 지속적으로 생각나게 하는 강의 + 여러분들이 돈을 벌 수 있는 전략을 스스로 개발하고 만들 수 있게 하는 강의가 될 수 있도록, 실속있는 내용들로 구성하였습니다.
    • "파이썬 + 퀀트투자"계에서 "정석" 강의가 되는 것이 목표입니다(마치 "수학의 정석"처럼)

2. Motivation

본 강의는 아래와 같은 투자 경험을 하면서, 이를 극복하기 위한 투자 전략 시스템을 고안하면서 경험한 내용과 기술들을 커리큘럼화 한 수업입니다. 시스템/데이터 기반 투자하는 방식은 매우 다양하고 또 사람마다 원하는 방식이 제각기 다르기 때문에, 수강 전 참고바랍니다.

2.1. [TMI] 강사의 주식 투자 철학

  • 개인적인 퀀트 투자의 목표: 시장지수 수익을 초과하는 전략 만들기? No!
  • '시장보다 수익률 낮으면 뭣하러 많은 시간 투자해서 전략 개발 하는가? 그냥 지수 ETF에 몰빵하는게 훨씬 낫지 않나?'
    • 가장 객관적이면서도 대중적인 전략 평가 방법 중 하나가 '수익률'이기 때문에 충분히 일리가 있음
    • But 투자는 수익률도 중요하지만, '투자자 본인의 상황, 처지에 가장 적합한 투자'가 가장 좋은 투자방식이라고 판단
    • 애초에 자체적으로 퀀트를 시작을 한 이유도, '대박을 터뜨리자' 보다는 '적금만큼 안정적이지만 적금 이자보다는 높은 수익을 꾸준히 내자'
      • 한번에 바짝 벌어서 이 바닥을 빨리 뜨기 보다는, 보다 안정적으로 돈을 계속 굴릴 수 있는 것이 적어도 나에게 있어 더 현실적인 목표이기 때문
    • 무엇보다 현재 몰빵투자만으로는 심리적으로 감당하기 어려운 큰 자금을 운용중이고(실제 2018년 10월, 코로나 사태를 직빵으로 맞은 경험이 있기에 투자에 있어 심리적 압박감을 잘 인지하고 있음), 가장 최악의 상황 속에서도 최소한의 손실로 출금이 가능한 상황이 준비가 되어야 함(주거 마련, 비상 상황 등을 위한)
    • 이렇게 하기 위해서는 어떠한 시장 충격이 발생하여도 포트폴리오 수익 곡선의 흔들림이 적어야 하고, drawdown이 생기면 그 깊이가 얕아야 하며, underwater 구간이 평균적으로 짧아 금방 다시 양전할 수 있는 전략이어야 함
    • 이러한 생각으로, 전략 개발시 low risk 전략(e.g. 자산배분)에 focusing함 --> 상대적으로 low return이 따라올 수밖에 없는 구조
    • 비록 수익률(%)은 작지만, 본인에게 가장 잘 맞는 투자방법임을 검증(2021년 9월 기준 약 3년 이상의 실전 투입으로 검증)
      • 수익률의 퍼센티지 크기는 작지만, 시드머니가 충분히 크기 때문에 심리적 불안 대비 발생하는 수익금 자체는 매우 만족하는 정도

 2.2. 직접 파이썬 + 퀀트 투자를 하게 되면 무엇이 좋은가?

  • 시드가 갑자기 증가해도 혹은 시드를 어떤 시점에 새롭게 투입해도 불안감이 거의 없다(사실 전혀 없다)
    • Drawdown 최소화에 focusing을 맞췄기 때문에 '저점 timing 예측'을 할 필요가 없어짐
  • 어떠한 시장 변화에도 심리적으로 흔들리지 않음
    • 오히려 내 전략이 잘 버티고 있나 즐기면서 관망하게 됨
  • 특정 interval마다 내가 만든 알고리즘 전략이 뱉은 대로 기계적인 매수/매도만 잘해주면 됨
    • Rule의 존재에 따른 심리적 안정감 ('대응'이 가능해짐)
  • 본인이 처한 환경이나 상황에 맞는(계좌 수, 시드머니 등) 무수히 많은 전략 개발이 가능
    • 남들이 다 하는 전략, 시중에 많이 뿌려진 전략이 아닌, 나한테 가장 최적화 되어 있는 전략을 마음껏 만들 수 있음
  • 자산의 큰 비중이 low frequency + algorithmic하게 돌아가다보니, 소액 짤짤이로 직감/뇌동(?) 투자를 해도 risk가 매우 적음
  • 무엇보다 확장하여 다양한 어플리케이션화 가능(웹, 앱, ML/DL 등)

 2.3. 실전투자결과


3. 커리큘럼 도식화

 


4. 본 커리큘럼을 수강하기 전(Before) vs 후(After)

  •  앞으로 세상의 문제들을 해결할 때 나의 모습:
  •  앞으로 주식투자를 할 때 나의 모습:

Before

After


5. 첫 강좌 출시 후, 지난 1년간 수강생 추이 및 평가


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