ビットコインアルゴリズムトレーディングボットの開発

トレンド適応アルゴリズムの基本は、ボリンジャーバンドアルゴリズムと同じです。

120分加重移動平均と480分加重移動平均で中期傾向を決定し、

702分加重移動平均と1440分加重移動平均で長期傾向を決定します。

中期トレンドとボリンジャーバンドの下段で枚数タイミングを決定し、長期トレンドを持って最大購入件数、翼切比率、手節比率を決定します。

40万件のデータでバックテストした結果、ボリンジャーバンドアルゴリズムの性能より優れていることが確認できました。

*2021.09.29 : robobits_adv2.py ファイルの修正

3分データでは1440分移動平均を作成できず、5分データに修正しました。

 base_candle_url5 = "https://crix-api-cdn.upbit.com/v1/crix/candles/minutes/5?code=CRIX.UPBIT.{}&count=400" .format(coin_name)

 df5 = util.get_web_1m_data(base_candle_url5)

 df[ 'wma120' ] = calc.get_wma(df[ 'c' ], 120 )
 df[ 'wma480' ] = calc.get_wma(df5[ 'c' ], 96 ) #96*5=480
 df[ 'wma720' ] = calc.get_wma(df5[ 'c' ], 144 ) #144*5=720
 df[ 'wma1440' ] = calc.get_wma(df5[ 'c' ], 288 ) #288*5=1440