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파이썬(Python)으로 데이터 기반 주식 퀀트 투자하기 Part2

3.4 Annualized(년단위) log return part3 - 기대값과 분산의 특징

으아아아아아

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으아아아아

퀴즈

단순 수익률을 연단위로 환산할 때 복리 계산을 사용하는 주된 이유는 무엇일까요?

로그 변환의 특성 때문입니다.

복리 효과로 인한 실제 자산 성장을 반영하기 위해서입니다.

표준편차를 연단위로 환산하기 위해서입니다.

최대 낙폭을 계산하기 위해서입니다.

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