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파이썬(Python)으로 데이터 기반 주식 퀀트 투자하기 Part2

7.8 주기적 리밸런싱 전략 구현 방법1

5:53

323

Sungwoo Nam

작성한 질문수 4

0

안녕하세요. 선생님
 
 
5:53분에서 163항목을
 
df.resample(rule='M').last()
 
이렇게 해서 구하는 것과의 차이가 있을까요?
일단 제가 발견한 차이는 rule='M'은 실제 영업일 기준 말일이 아닌 달력상의 말일로 나오고 수익률은 똑같이 나오긴 하는데 이거 말고 다른 차이가 있을 지 궁금해서 질문 드립니다. 좋은 강의 잘 듣고 있습니다. 감사합니다.

퀀트 pandas 투자

답변 1

0

DeepingSauce

안녕하세요!

말씀하신 내용이 맞습니다 : )

다만 벡테스팅이 아닌 실제 적용까지 생각한다면, 달력상의 말일보다는 실제 가지고 있는 데이터의 마지막 날을 끌어오는게 이후에 데이터 처리를 더 현실적으로 할 수 있을거에요!

수업 질문 있습니다!

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