[4.4 Rolling Correlation] 두 종목 Correaltion 시 rolling 적용 문의

Question

위 코드에서 두종목 corr_pair_df를 정의하여 correlation을 위한 코드를 작성해주셨는데, daily_rtn_df['KOSEF 국고채10년']에는 왜 rolling을 적용안하는지 궁금합니다. 코딩결과는 daily_rtn_df['삼성전자'].rolling(window=60).corr(daily_rtn_df['KOSEF 국고채10년']과 daily_rtn_df['삼성전자'].rolling(window=60).corr(daily_rtn_df['KOSEF 국고채10년'].rolling(window=60))이 동일하지만 제 생각에는 첫번째 코드는 삼성전자의 60개 묶음 수익률 data에 해당하는 KOSEF국고채10년 데이터가 비교가 안되어 error가 날거라 생각했는데 정상작동하길래 원리가 궁금해서 물어봅니다.

DeepingSauce · Answer

안녕하세요! 정말 좋은 질문을 주셨습니다. 저는 다음과 같이 확인했습니다. 우선 저도 비슷한 의문이 생겼기에, pandas 코드를 직접 까봐야 겠다고 판단했습니다. In [1]: import pandas as pd In [2]: pd Out[2]: <module 'pandas' from '/Users/chois/miniconda3/lib/python3.9/site-packages/pandas/__init__.py'> 이렇게 pandas 설치 위치를 알아낸뒤, 해당 경로를 vscode등과 같은 코드편집기로 오픈합니다. rolling 함수를 찾아내면 다음과 같은 파일에 도달할 것입니다: https://github.com/pandas-dev/pandas/blob/7c48ff4409c622c582c56a5702373f726de08e96/pandas/core/window/rolling.py#L1830 여기서 보시면, a, b를 이용해 rolling을 주어진 window로 재계산 하시는 모습을 볼 수 있습니다(판다스 1.2.x 기준입니다) 때문에 국고채에 대해 rolling을 하든 안하든, 어차피 함수 내부적으로 window에 맞게 재계산을 각각 진행해서 corr를 구하기 때문에 문제가 되지 않았던 것입니다. 답변이 되셧을까요?

YeongJae Kim · Answer

설명은 이해했는데, 문제 해결하는 process가 저는 잘안되네요... In [1]: import pandas as pd In [2]: pd Out[2]: <module 'pandas' from 'c:\users\yeongjaekim\anaconda3\lib\site-packages\pandas\__init__.py'> pandas 설치 위치 찾은 후에 하기 사진과 같이 __init__.py 를 vscode로 실행하고 ctrl+F를 이용하여 rolling을 검색해 봤는데에 관련 함수가 없어요. 어떻게 하면 위 답변에서 알려주신 링크인 https://github.com/pandas-dev/pandas/blob/7c48ff4409c622c582c56a5702373f726de08e96/pandas/core/window/rolling.py#L1830 로 도달할 수 있을까요? 별로 중요하지 않는거 같은데 여태까지 강의에서 수업시간에 다루지 않지만 github공부해라 apply 공부해라 등 하라는거 안해서 제 자신이 부족하다는 느낌때문에 사소한거에 집착하는거 같습니다.ㅠㅠ