강의에서 설명하시기에는 2005년에 사서 1년간 유지했을경우를 나타내기 위해 shift(-1)을 한다고 하셨는데요....
하지 않아야 하는 게 맞지 않을까요?
Data상의 수정주가는 연말종가입니다.
따라서 2005년의 수정주가는 2005년 말이 가격이고
이는 2006년의 첫날 시작가격이지요.
따라서 (2005년수정주가/2006년수정주가 - 1)은
2005년의 수익율이 아닌
2006년의 수익율 아닌가요?

네 그렇게 생각하셔도 됩니다!
다만 저는 "2005년 말 종가 로 매수하고 1년 홀딩 했을 때 얻을 수 있는 수익률"를 '2005년'에 mapping 한 것입니다! 이를 2006년에 mapping하시고 난 후, 이 context에 맞게 이후 내용도 맞춰서 코딩하셔도 됩니다!
데이터를 내가 어떻게 바라보고 해석할 것이고, 이에 맞는 엔지니어링을 하며 프로그램을 만드는 것은 정말 중요한 능력입니다 :)

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수익율에서 shift(-1) 이유