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파이썬(Python)으로 데이터 기반 주식 퀀트 투자하기 Part1

7.2 간단한 EDA & 수익률 데이터 구하기

수익율에서 shift(-1) 이유

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강의에서 설명하시기에는 2005년에 사서 1년간 유지했을경우를 나타내기 위해 shift(-1)을 한다고 하셨는데요....

하지 않아야 하는 게 맞지 않을까요?

Data상의 수정주가는 연말종가입니다.

따라서 2005년의 수정주가는 2005년 말이 가격이고

이는 2006년의 첫날 시작가격이지요.

따라서 (2005년수정주가/2006년수정주가 - 1)은

2005년의 수익율이 아닌

2006년의 수익율 아닌가요?

퀴즈

53%나 틀려요. 한번 도전해보세요!

백테스팅의 신뢰성을 위해 데이터 품질이 매우 중요한 주된 이유는 무엇일까요?

전략 개발 시간을 단축시키기 때문

오직 특정 유형의 금융 데이터만 사용 가능하기 때문

데이터의 오류가 백테스팅 결과에 직접적으로 잘못된 영향을 주기 때문

데이터 양이 많을수록 항상 더 정확한 전략이 나오기 때문

답변 1

지식공유자

네 그렇게 생각하셔도 됩니다!

다만 저는 "2005년 말 종가 로 매수하고 1년 홀딩 했을 때 얻을 수 있는 수익률"를 '2005년'에 mapping 한 것입니다! 이를 2006년에 mapping하시고 난 후, 이 context에 맞게 이후 내용도 맞춰서 코딩하셔도 됩니다!

데이터를 내가 어떻게 바라보고 해석할 것이고, 이에 맞는 엔지니어링을 하며 프로그램을 만드는 것은 정말 중요한 능력입니다 :)

질문자

답변 감사합니다.

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