인프런 커뮤니티 질문&답변

안녕하세요 손절 전략에 대해서는 어떻게 생각하고 계시는지 궁금하여 여쭤봅니다.

signal_calculation()함수를 보면 zscore가 zscore_threshold(=2) 초과, 5 미만일 때는 signal을 -1로 채워서 stock1/stock2를 각각 매도/매수 하는 전략으로 진행되는데요,

그 밑에 ffill() 코드로 인해 한번 signal이 -1로 채워지면 zscore가 1미만으로 내려가지 않는 한, signal이 계속 -1로 유지되게 됩니다.

이 경우에 만약 zscore가 한 번 2~5 영역에 들어간 이후에 갑자기 zscore가 6, 10, 20, 100까지 혹은 그 이상 벌어지는 현상도 현실세계에서 가끔 발생할 수 있다고 생각합니다.

(해당 기업에 예상치 못한 이슈가 발생 한다던가, 재해가 발생할 수 도 있겠죠)

물론 이런 경우가 자주 발생하지는 않겠지만, 한 번 발생했을 때 큰 손실이 발생할 것으로 예상되어, 그 이전 수익을 모두 잃을 수 있다고 생각합니다. 때문에 zscore가 일정 값 이상으로 벌어진다면 (예를 들면 20 이상?) 손절하는 전략을 취하는 코드도 추가하면 어떨까요?

이 부분에 대한 생각을 여쭤보고 싶네요.