강사님 안녕하세요! daily return 연 평균과 관련하여 질문 드립니다!
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작성한 질문수 13
강의에서 보면 예를 들어 goog의 연평균 주식 구하실때, pct_change() 구한값에 mean()을 취하셔서 working day 252를 곱하셨는데,
복리 개념을 생각해보면 (df_daily['goog'].pct_change() + 1).prod() ** (252/len(df_daily)) - 1
이렇게 되야 하는게 아닌가 궁금하여 문의드립니다!
값이 거의 비슷하다고 가정하시고 그냥 복리 개념은 생략하신건지요!
감사합니다
답변 2
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맞습니다. 결과에 큰 차이가 없다면 실무적으로는 단순 평균 수익률을 일반적으로 사용합니다.
두 방법이 비슷한 결과를 내는 이유는 일일 수익률이 비교적 작으므로, 단순 평균 수익률 방식이 복리 개념을 생략하더라도 큰 차이가 나지 않기 때문입니다.
결론적으로:
- 단순 평균을 사용한 방식은 간편하고 직관적인 방법으로, 수익률 차이가 크지 않은 경우 적절한 근사치를 제공합니다.
- 복리 개념을 사용한 방식은 보다 정확한 연간 수익률을 계산할 수 있으며, 특히 수익률 변동성이 클 때 중요한 역할을 합니다.
우리처럼 데이터 분석을 할 때는 첫번째 방법을 사용하는 것이 실무적인 편의성이 있지만 고객에게 이자 지급을 하는 등 공식적, 법률적 문제까지 엄격히 고려한다면 두번째 방법을 사용해야 합니다.
좋은 질문 감사합니다.
antigravity 2.0은 화면이 많이 다르네요.
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