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クアント投資のためのPythonトレーディングルームを作る - Part 3

セクション1。ポートフォリオ標準偏差 Part 3 _ ポートフォリオ分散公式誘導

Var 전개식 질문

解決済みの質問

395

dukim

投稿した質問数 8

2

좋은 강좌 감사합니다. 손필기하면서 강좌 보고 있어요.

강좌 중 Var 전개식에서

E[{(X-E[X]) - (Y-E[Y])}^2] 로 표기되어 있는데요.

E[{(X-E[X]) + (Y-E[Y])}^2] 이 맞는 표현 같습니다.

그래야 u,v 치환해도 맞으니깐요.

python 투자 금융공학 퀀트 백테스팅

回答 1

1

quanttrader

네 맞습니다 dukim님 제가 잘못표기했네요

알려주셔서 정말 감사합니다!

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