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Building a Python Trading Room for Quantitative Investing - Part 3

Section 1. Portfolio Standard Deviation Part 3 _ Derivation of Portfolio Diversification Formula

Var 전개식 질문

Resolved

375

dukim

8 asked

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좋은 강좌 감사합니다. 손필기하면서 강좌 보고 있어요.

강좌 중 Var 전개식에서

E[{(X-E[X]) - (Y-E[Y])}^2] 로 표기되어 있는데요.

E[{(X-E[X]) + (Y-E[Y])}^2] 이 맞는 표현 같습니다.

그래야 u,v 치환해도 맞으니깐요.

python 투자 금융공학 퀀트 백테스팅

Answer 1

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quanttrader

네 맞습니다 dukim님 제가 잘못표기했네요

알려주셔서 정말 감사합니다!

평가지표 F1 스코어 질문드립니다.

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강의 일정

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replit에서 developer frameworks가 안보여요

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[예제002] 에서 파인썬 인터프리터가 없습니다

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수강 기간 연장 문의 드립니다.

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수강 계획과 관련해 문의 드립니다.

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노션 열기에 도움이 필요합니다.

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