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퀀트 투자를 위한 파이썬 트레이딩룸 만들기 - Part 3

퀀트 투자를 위한 파이썬 트레이딩룸 만들기 Part 3에서는 포트폴리오 이론 및 실전투자에 필요한 개념 및 코드로 구현하는 방법에 대해 배웁니다. Part 1 & 2에서는 금융데이터 분석을 위한 코드 구현 방법들에 대해서 주로 배웠다면, Part 3에서는 퀀트 투자에 있어 중요한 부분을 차지하는 '포트폴리오'에 대해서 배웁니다. 왜 포트폴리오를 만들어야할까? 라는 의문을 가지고 포트폴리오 이론을 배우며 이를 파이썬으로 구현도 하고, 실전 포트폴리오 투자에 필요한 코드 실습도 진행합니다. 해당 강의를 통해 여러분들만의 포트폴리오 투자에 있어 도움이 되기를 바라겠습니다

(5.0) 수강평 3개

수강생 63명

퀀트Python투자금융공학백테스팅
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중급자를 위해 준비한
[금융 · 재테크, 데이터 분석] 강의입니다.

이런 걸
배워요!

  • 퀀트 투자에 필요한 금융 및 수학 기초 지식

  • 모멘텀을 활용한 포트폴리오 만들기

  • 포트폴리오 이론 및 파이썬 코드 구현

  • 자신만의 투자 전략 백테스팅에 필요한 코드 구현 방식

  • 채권 상품의 이해

  • 금융 모델링 코드 구현 맛보기

투자를 위한 포트폴리오 이론 & 실전 투자

퀀트 투자를 위한 파이썬 트레이딩룸 만들기 Part 3

Part3 에서는 퀀트 투자에서 중요한 파트를 차지하고 있는 '포트폴리오' 대해서 배웁니다. 포트폴리오 이론을 배우고 파이썬으로 실습해보며, 모멘텀을 이용한 포트폴리오 전략을 구현해봅니다. 또한 투자에 있어 알아야 할 내용 및 간략한 전략들을 파이썬으로 구현하는 연습도 진행됩니다.

Section1. 포트폴리오 이론

  • 사람들이 말하는 포트폴리오. 왜 우리는 포트폴리오를 배워야 할까요?

  • 투자에 있어 포트폴리오가 필수적일까요?

    • 포트폴리오 이론을 배움으로써 해당 의문을 해결해나갑니다

    • 단순히 이론으로 배우고 끝나는 것이 아닌 파이썬으로 포트폴리오를 구현하므로써 파이썬으로 금융모델링을 어떻게 하는지에 대한 감각을 키웁니다

  • 포트폴리오 이론을 배운다면 꼭 나오는 주제인 'Efficient Frontier & Capital Market Line(CML)'에 대해서 배웁니다

  • 포트폴리오 이론을 이해하기 위해 필요한 확률 지식에 대해서도 배웁니다

Section2. 실전 포트폴리오 실전 투자

  • Section1에서 배운 포트폴리오 이론을 바탕으로 포트폴리오 운용 원칙 & 원칙을 지키기 위한 투자 전략에 대해서 배웁니다

  • 기초적이면서도 다양한 투자전략을 파이썬으로 구현해봅니다. 그리고 이를 통해 투자 전략을 코드로 구현하는데 있어 고려해야 할 사항들에 대해서도 배웁니다


  • 금융에서의 모멘텀 현상에 대해서 배워보고, 모멘텀을 활용한 포트폴리오 전략에 대해서 배웁니다

기타 1. 채권

  • 포트폴리오에 있어 주식과 함께 거론되는 자산 중 하나인 '채권'에 대해서 진지하게 다룹니다. 우리는 과연 포트폴리오를 구성하는데 있어 채권을 꼭 포함시켜야 할까요? 포함시킨다면 왜 그래야 할까요?

  • 채권이라는 증권을 자세히 배움으로써 위의 해당 질문에 대한 다시 생각해보는 시간을 가집니다

'Section1. 포트폴리오 이론' 에서 배우는 것들

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Section1. 상관계수편

자산간의 상관계수 변화의 따라 포트폴리오의 표준편차 대비 기대값이 어떻게 변하는지 실습 진행. 상관계수 변화의 따라 어떤 포트폴리오를 선택해야 될까?

시뮬레이션 결과

Section1. N개의 자산군의 포트폴리오 만들기 편

포트폴리오 이론에서 배운것을 실제 금융데이터를 통해 적용해보고 결과를 해석하는 시간을 가짐

efficient frontier

Section1. Efficient Frontier 편

난수를 추출하여 Efficient Frontier를 만들어보고 결과를 해석하는 시간을 가짐

project 결과물

Section1. Project 결과물 편

Section1에서 배운 내용을 기초로 실제 데이터를 이용한 포트폴리오 Web DashBoard를 만들어 보는 시간을 가짐

'Section1. Project 결과물'편 中

'Section2. 포트폴리오 실전 투' 에서 배우는 것들

연도별 그래프 그리기 참고 2

Section2. 연도별 그래프 그리기 Part 1 & 2 편

내가 구현한 전략이 과거 각 연도별로 어떤 결과를 보였는지 한눈에 볼 수 있는 Plotly를 보여주는 함수를 작성하는 시간을 가짐

Section2. 포트폴리오 투자전략 Part 3 _ 1 편

포트폴리오 투자전략 중 가장 기본적인 포트폴리오인 주식과 채권의 포트폴리오를 만들고 비중에 따라 누적수익률 및 DrawDown이 어떤지 살펴보는 예제

포트폴리오 투자전략
포트폴리오 투자전략

Section2. 포트폴리오 투자전략 Part 2 _ 2 편

다양한 전략들을 구현해보고, 각 전략별 결과를 해석해보는 시간을 가짐

Section2. 포트폴리오 투자전략 Part 6

포트폴리오 전략 중 '모멘텀' 전략을 활용한 모멘텀 포트폴리오를 구현하고, 모멘텀 지수에 따라 결과가 어떻게 나오는지 해석

모멘텀3 결과해석

Section2. 포트폴리오 투자전략 Part 6편 中 모멘텀 전략 코드 실습

수강 대상

  • 퀀트 투자를 위한 파이썬 트레이딩룸 만들기 Part 1 & 2를 들은 수강생

  • 포트폴리오 이론을 배우고 싶은 수강생

  • 투자 관련 파이썬 코드 작성법을 배우고 싶은 수강생

  • 포트폴리오 및 다양한 투자 전략을 파이썬으로 구현하고 싶은 수강생

실습 환경

  • Window & Jupyter Notebook

학습 자료

  • 강의에서 진행된 코드 및 데이터 제공

선수 지식 및 유의사항

  • 해당 강의는 파이썬으로 금융데이터를 분석하는데 있어 중급자 대상 강의입니다.

이런 분들께
추천드려요!

학습 대상은
누구일까요?

  • 퀀트 투자를 위한 파이썬 트레이딩룸 만들기 Part 1 & 2 수강생

  • 투자 포트폴리오 이론을 명확하게 공부하고 싶은 수강생

  • 실전 투자에 필요한 금융 기초 지식 및 코드 구현을 배우고 싶은 수강생

선수 지식,
필요할까요?

  • 파이썬

안녕하세요
Suit & Coffee입니다.

슈트와 커피를 좋아하는 직장인 Suit&Coffee 입니다

현재 금융권에서 데이터 분석 및 자금운용을 주 업무로 하고 있습니다.

데이터 분석을 하면서 공유하고 싶은 부분들을 강의로 제작하고 있습니다.

저의 경험들이 도움이 되길 바라며 열심히 강의를 제작하겠습니다

커리큘럼

전체

79개 ∙ (18시간 25분)

수업 자료

가 제공되는 강의입니다.

강의 게시일: 2024년 01월 19일
마지막 업데이트일: 2024년 01월 19일

수강평

아직 충분한 평가를 받지 못한 강의입니다.
모두에게 도움이 되는 수강평의 주인공이 되어주세요!