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안녕하세요 강의 다 들었습니다.
궁금한 것이 이렇게 팩터 투자를 위한 한 사이클에 대해서는 알겠는데, 실제 트레이딩은 어떻게 하는지입니다.
다음 강의를 기다리기엔 너무 궁금합니다. 바이낸스 API를 이용한 자동매매 경험은 많이 있습니다.
가격데이타 수집
바이낸스는 월단위로 전월까지의 데이타가 생성되는 것으로 알고 있습니다. 일봉 기준이라고 하면 매일 자동으로 트레이딩을 하기 위해서 전일 가격정보는 09시에 ohlcv데이타에 추가하는건가지요?
진입청산 시점
일봉 기준이면 매일마다 자동으로 09시에 전일 데이타까지 학습한 결과를 생성하고 그 기준으로 진입을 하는 건지요?
청산은 익일 학습 결과를 바탕으로 0이 되면 청산을 하나요?
만약 1시간봉이면 매시간 봉이 끝나면 학습하고 진입 청산을 하면 되는지요?
손절 규칙은 별도로 잡지 않나요?
대략의 트레이딩 방향이나 내용이라도 알려주시면 감사하겠습니다. 감을 못잡겠네요.
답변 1
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안녕하세요. 머니파우치입니다!
강의에 관심 가져주셔서 감사합니다.
문의하신 내용에 답변드리면 다음과 같습니다.
1.1.
바이낸스 API를 통해 월 단위 데이터뿐 아니라, 일/시간/분 단위의 다양한 봉의 데이터를 제공하고 있습니다.
일봉 데이터의 경우 UTC 시간대를 기준으로 0시(한국 오전 9시)에 데이트가 업데이트되므로,
매일 자동 트레이딩을 위해서 말씀 주신대로 09시에 데이터 업데이트를 진행하시면 됩니다.
2.1.
일봉으로 거래하시는 경우, 09시에 업데이트된 데이터를 바탕으로
구축된 생성봇과 포폴봇을 통해 해당 시점의 팩터 스코어 및 거래 비중을 계산하여 이를 바탕으로 진입하시면 됩니다.
2.2.
각 시점에서 계산된 거래 비중이 0이 되는 자산의 경우 청산을 진행하여 보유 물량이 없도록 하시면 됩니다.
2.3.
네 맞습니다.
일봉과 유사한 방식으로 데이터가 업데이트되는 시간(매시간 0분)에 데이터 업데이트 및 거래 비중 계산을 진행하시고 이를 바탕으로 거래 진행하시면 됩니다.
3.
강의에서는 추가적인 손절 규칙을 지정하지 않고 진행하였습니다.
그러나 리스크 관리를 위해서 별도로 손절 규칙을 적용하셔도 됩니다.
손절 규칙을 추가로 지정하시는 경우, 검증(Validation) 과정을 거치는 것을 추천해 드립니다.
또 다른 질문 있다면 알려주세요!
감사합니다.