오픈건수가 아닌 자산비율 100%구매방법

안녕하세요 선우님.

잔고 기준으로 구매하기 위해서는 구매건수를 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

잔고 기준으로 백테스트를 하시면 성능이 많이 향상된 것을 확인하실 수 있습니다. 하지만 오버피팅(Overfitting)되는 경우가 많기 때문에 잔고 기준으로 프로그램을 개발하실 때 이점을 항상 유의하셔야 합니다.

감사합니다.

※Overfitting : 프로그램 튜닝이 테스트 데이터에 너무 최적화되어 실전에서 성능이 떨어지는 현상

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price_now : 현재가

buy_cnt_limit : 최대 구매건수

balance : 잔고

balance_rate : 잔고 사용 비율, 0.9이면 90%만 사용

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#잔고기준 구매 단위 계산

def get_open_amt_unit(price_now, buy_cnt_limit, balance):

    return round(balance*balance_rate/price_now/buy_cnt_limit,4)