그리드 테스트를 통해서 최적값을 찾으면

안녕하세요 김동혁님.

김동혁님 질문에 다음과 같은 답변을 드리겠습니다.

1. 가장 중요한 것은 백테스트에서 논리적 오류가 발생하지 않았다는 것을 확인하는 것이 좋습니다. 백테스트 결과가 좋게 나오더라도 논리적 오류에 의한 착시 효과일 수가 있습니다.

2. 다음으로 백테스트 기간을 좀 더 늘려서 다시 한번 검증해야 합니다. 백테스트를 40만건 데이터로 하는 것은 수집할 수 있는 전체 데이터를 사용할 경우 테스트 시간이 너무 많이 걸리기 때문입니다. 따라서 일단 수익이 나는 모델을 만들었을 경우 수집 가능한 전체 데이터를 다운로드 받아서 다시 검증하셔야 합니다.

3. 백테스트와 실전 트레이딩 프로그램과는 차이가 있을 수 밖에 없습니다. 구매 시점의 경우 백테스트에서는 종가로 정확하게 매수하지만, 실전에서는 종가 산정 시점 큰 처의 가격으로 매수 주문을 합니다.  XRP가 다른 코인과는 달리 분데이터의 변화가 많이 없어서 백테스트 환경와 유사하기는 하지만 어쨓든 종가는 아닙니다. 손절/익절 시점에도 차이가 있습니다. 백테스트는 손절/익절 비율에 도달하면 1분 단위로 매도를 합니다. 체결가격은 정확히 종가 기준입니다. 실전에서는 손절/익절 비율에 도달하면 현재 가격 기준으로 좀 더 빠른 시간 간격으로 매도합니다. 이런 테스트와 실전의 미세한 차이는 시간이 누적되면서 많은 변화를 만들어낼 수 있습니다.

4. 마지막으로 백테스트는 이미 발생한 과거의 이야기 이고, 실전은 발생하지 않은 미래의 사건입니다. 과거의 패턴과 전혀 다른 사건이 발생할 수 있습니다.

위와 같은 이유 때문에 백테스트에서 수익이 발생한 로직을 실전에 적용하기 위해서는, 최소 주문 단위로 2~3개월 동안 모니터링 하면서 로직의 유효성을 검증하셔야 합니다.

감사합니다.